среда, 1 октября 2008 г.

Корреляция с предыдущими относительными изменениями

Проведён очередной эксперимент (модель № 23) по анализу корреляционной зависимости от относительных изменений в предыдущем дне. Результаты находятся в таблице ниже. Каждая строка из таблицы соответствует корреляционным коэффициентам выбранного инструмента к соответствующим инструментам в предыдущем дне обозначенным в столбцах. Для большей наглядности таблица продублирована в виде столбчатой диаграммы ниже.


Сбербанк Сбербанк Пр. Норникель Лукойл Ростелеком Сургутнефтегаз Газпромнефть
Сбербанк -0,11 +0,06 -0,13 +0,06 +0,06 +0,00 -0,04
Сбербанк Пр. -0,10 +0,07 -0,09 +0,09 -0,01 +0,03 -0,03
Норникель +0,04 +0,12 +0,07 +0,13 -0,03 +0,09 +0,09
Лукойл -0,23 -0,11 -0,09 +0,01 -0,01 -0,11 -0,11
Ростелеком +0,05 -0,00 -0,19 +0,02 -0,03 +0,03 +0,03
Сургутнефтегаз -0,10 +0,08 -0,03 +0,11 +0,04 +0,03 -0,01
Газпромнефть +0,05 +0,15 +0,07 +0,18 +0,11 +0,15 +0,13



Как видно из таблицы корреляционная связь очень низкая и находится в пределах 0,25. Это очень мало для построения регрессионной модели.

Комментариев нет: