Корреляция с предыдущими относительными изменениями

Проведён очередной эксперимент (модель № 23) по анализу корреляционной зависимости от относительных изменений в предыдущем дне. Результаты находятся в таблице ниже. Каждая строка из таблицы соответствует корреляционным коэффициентам выбранного инструмента к соответствующим инструментам в предыдущем дне обозначенным в столбцах. Для большей наглядности таблица продублирована в виде столбчатой диаграммы ниже.

	Сбербанк	Сбербанк Пр.	Норникель	Лукойл	Ростелеком	Сургутнефтегаз	Газпромнефть
Сбербанк	-0,11	+0,06	-0,13	+0,06	+0,06	+0,00	-0,04
Сбербанк Пр.	-0,10	+0,07	-0,09	+0,09	-0,01	+0,03	-0,03
Норникель	+0,04	+0,12	+0,07	+0,13	-0,03	+0,09	+0,09
Лукойл	-0,23	-0,11	-0,09	+0,01	-0,01	-0,11	-0,11
Ростелеком	+0,05	-0,00	-0,19	+0,02	-0,03	+0,03	+0,03
Сургутнефтегаз	-0,10	+0,08	-0,03	+0,11	+0,04	+0,03	-0,01
Газпромнефть	+0,05	+0,15	+0,07	+0,18	+0,11	+0,15	+0,13

Как видно из таблицы корреляционная связь очень низкая и находится в пределах 0,25. Это очень мало для построения регрессионной модели.