пятница, 3 октября 2008 г.

Простая линейная регрессионная модель.

Прошу прощения за предыдущую редакцию. Поспешил. В расчёты закралась ошибочка. Теперь печатаю точный вариант.

В рамках исследований для 23 модели проведён эксперимент по исследованию линейной регрессионной модели. В предыдущем эксперименте были даны оценки для корреляций с предыдущими значениями. На основе полученной матрицы корреляций проведено регрессионное восстановление ряда данных простым линейным преобразованием из относительных изменений предыдущего дня. Диапазон был прежним - 1 год. Таким образом в восстановлении ряда каждого инструмента участвовали все 7 рядов. Для востановленых рядов были получены оценки - корреляция и процент угадывания знака. Результаты представлены на графиках ниже.





Результаты обнадёживают. Но так модели не строятся. Рекомендации полученные в начале ряда тестирования в этой модели уже имели данные (корреляцию, среднее,...) за весь период. В реальности такое не известно. В следующем эксперименте будет использован метод гусеницы и такой проблемы не будет.

Все равно результаты этой модели будем использовать в дальнейшем для сравнения.

Комментариев нет: