пятница, 22 мая 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090522

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090521 37.45 20090522 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090521 19.75 20090522 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090521 24.069 20090522 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090521 258.9 20090522 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090521 3400.99 20090522 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090521 1.548 20090522 ПАДЕНИЕ
Газпромнефть 20090521 95.87 20090522 ПАДЕНИЕ
Лукойл 20090521 1534.5 20090522 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

четверг, 21 мая 2009 г.

Множественная регрессия (матричный вариант).

Опубликована новая статья "Множественная регрессия (матричный вариант)". Статья доступна по адресу:

Множественная регрессия (матричный вариант).pdf 125 к - дата добавления: 21.05.2009 16:20

Прогноз котировок ММВБ на 20090521

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090520 40.1 20090521 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090520 19.84 20090521 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090520 25.524 20090521 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090520 270.8 20090521 РОСТ
НорНикель ГМК 20090520 3550 20090521 РОСТ
Мосэнерго 20090520 1.638 20090521 РОСТ
Газпромнефть 20090520 100.95 20090521 РОСТ
Лукойл 20090520 1613.44 20090521 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

среда, 20 мая 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090520

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090519 36 20090520 РОСТ
Сбербанк пр. 20090519 19 20090520 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090519 24.777 20090520 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090519 272.5 20090520 РОСТ
НорНикель ГМК 20090519 3349 20090520 РОСТ
Мосэнерго 20090519 1.637 20090520 РОСТ
Газпромнефть 20090519 95.35 20090520 РОСТ
Лукойл 20090519 1546.99 20090520 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

вторник, 19 мая 2009 г.

Инструменты

Active Perl - Язык Perl. Под Windows это скорее всего лучшая реализация Perl. Очень удобно для обработки текстовой информации и работы с сетью. Использую для импорта котировок из сети, подготовки прогнозов и отправки прогнозов в этот блог.

Scilab - Бесплатная альтернатива Matlab. Немного урезанная версия, но для моих вычислений вполне хватает. Язык программированиия высокого уровня. На нем пишу всю верхнюю часть моделей. Все заточено под матричное исчисление. Очень удобный интерфейс для модулей написанных на C/C++. Все модули где необходима высокая скорость пишутся на C/C++, компилируются прямо в среде Scilab и легко подключаются к программам Scilab.

Microsoft Visual Studio Express Editions - Удивительно, но факт. Бесплатный продукт от Microsoft. Использую от него только компилятор C/C++, хотя здесь непрохая среда для разработки приложений на нескольких языках. В среде Scilab настроены пути к этому компилятору. Scilab использует его для компиляции библиотек. Очень быстро работает. Циклы на Scilab работают приблизительно в 100 раз медленнее чем скомпилированные на C/C++. Изначально пишу и отлаживаю все модули на Scilab. Когда модуль отлажен и работает переписываю его на C/C++.

Maxima - Бесплатная альтернатива Maple. Математический пакет для символьных вычислений. Практически всю теоретическую часть делаю здесь.

OpenOffice - Бесплатная альтернатива MS Office. Кроме этого довольно удобно экспортировать созданные документы в формат PDF.

Notepad++ - Удобный редактор текстовых файлов. Очень удобно при написании программ на Scilab, Perl, C/C++.

Adobe Reader - Просмотр документов в формате PDF.

Контакты

По всем интересующим вопросам прошу обращаться на адрес eav-prog@yandex.ru.

Публикации

Переобучение линейной прогнозной модели.pdf 127 к - дата добавления: 25.05.2009 10:33

Множественная регрессия (матричный вариант).pdf 125 к - дата добавления: 21.05.2009 16:20

Анализ попадания закрытия в вилку следующего дня [PDF]

Поиск параметров линейных прогнозных моделей методом перебора [PDF]

Моделирование игры по линейной прогнозной модели с постоянными задержками входов и глубиной обучения [PDF]

Прогнозы

Ежедневно производится подкачка котировок, рассчитывается прогноз и данные отправляются в блог. Публикация прогнозов происходит до начала торгов.

Расчет прогнозов производится по текущей модели. На сегодняшний момент работаем по модели описанной в статье "Моделирование игры по линейной прогнозной модели с постоянными задержками входов и глубиной обучения" [PDF].

Прогнозы в виде сообщений публикуются в текущем блоге.

Прогнозы показывают в каком направлении изменится курс закрытия в текущем дне от закрытия предыдущего дня.

Прогнозы рассчитываются для 8 бумаг торгуемых на ММВБ: Сбербанк, Сбербанк пр., Сургутнефтегаз, Ростелеком, НорНикель ГМК, Мосэнерго, Газпромнефть и Лукойл.

О проекте

В этом блоге собираем всю информацию касающуюся прогнозирования на фондовом рынке ММВБ. Публикуем прогнозы, печатаем статьи и собираем весь необходимый инструментарий.

Прогноз котировок ММВБ на 20090519

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090518 34.15 20090519 РОСТ
Сбербанк пр. 20090518 18.3 20090519 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090518 25.057 20090519 РОСТ
Ростелеком 20090518 261.46 20090519 РОСТ
НорНикель ГМК 20090518 3145.89 20090519 РОСТ
Мосэнерго 20090518 1.6 20090519 РОСТ
Газпромнефть 20090518 95.68 20090519 РОСТ
Лукойл 20090518 1528.01 20090519 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

понедельник, 18 мая 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090518

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090515 32.98 20090518 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090515 17.82 20090518 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090515 25.437 20090518 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090515 267.01 20090518 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090515 3140 20090518 РОСТ
Мосэнерго 20090515 1.575 20090518 РОСТ
Газпромнефть 20090515 98.99 20090518 ПАДЕНИЕ
Лукойл 20090515 1514.52 20090518 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html