понедельник, 29 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090629

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090626 39.72 20090629 РОСТ
Сбербанк пр. 20090626 26.15 20090629 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090626 21.349 20090629 РОСТ
Ростелеком 20090626 155.52 20090629 РОСТ
НорНикель ГМК 20090626 2779.2 20090629 РОСТ
Мосэнерго 20090626 1.44 20090629 РОСТ
Газпромнефть 20090626 99.7 20090629 РОСТ
Лукойл 20090626 1373.71 20090629 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

четверг, 25 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090625

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090624 42.6 20090625 РОСТ
Сбербанк пр. 20090624 26.09 20090625 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090624 22.27 20090625 РОСТ
Ростелеком 20090624 164.16 20090625 РОСТ
НорНикель ГМК 20090624 2750 20090625 РОСТ
Мосэнерго 20090624 1.532 20090625 РОСТ
Газпромнефть 20090624 101 20090625 РОСТ
Лукойл 20090624 1410 20090625 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

вторник, 23 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090623

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090622 35.79 20090623 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090622 22.37 20090623 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090622 22.8 20090623 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090622 171 20090623 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090622 2600.21 20090623 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090622 1.515 20090623 ПАДЕНИЕ
Газпромнефть 20090622 106 20090623 ПАДЕНИЕ
Лукойл 20090622 1370.79 20090623 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

понедельник, 22 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090622

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090619 41.1 20090622 РОСТ
Сбербанк пр. 20090619 26.28 20090622 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090619 23.894 20090622 РОСТ
Ростелеком 20090619 195.5 20090622 РОСТ
НорНикель ГМК 20090619 2795.01 20090622 РОСТ
Мосэнерго 20090619 1.646 20090622 РОСТ
Газпромнефть 20090619 111.05 20090622 РОСТ
Лукойл 20090619 1473.02 20090622 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

пятница, 19 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090619

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090618 42.69 20090619 РОСТ
Сбербанк пр. 20090618 27.12 20090619 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090618 23.008 20090619 РОСТ
Ростелеком 20090618 198 20090619 РОСТ
НорНикель ГМК 20090618 2894 20090619 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090618 1.644 20090619 ПАДЕНИЕ
Газпромнефть 20090618 105.18 20090619 РОСТ
Лукойл 20090618 1498.79 20090619 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

четверг, 18 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090618

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090617 43 20090618 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090617 26.73 20090618 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090617 23.6 20090618 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090617 199.98 20090618 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090617 3032 20090618 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090617 1.763 20090618 ПАДЕНИЕ
Газпромнефть 20090617 103.1 20090618 ПАДЕНИЕ
Лукойл 20090617 1514 20090618 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

среда, 17 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090617

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090616 46.06 20090617 РОСТ
Сбербанк пр. 20090616 28.4 20090617 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090616 24.088 20090617 РОСТ
Ростелеком 20090616 199 20090617 РОСТ
НорНикель ГМК 20090616 3277 20090617 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090616 1.796 20090617 ПАДЕНИЕ
Газпромнефть 20090616 105.7 20090617 ПАДЕНИЕ
Лукойл 20090616 1582.1 20090617 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

вторник, 16 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090616

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090615 43.92 20090616 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090615 26.52 20090616 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090615 23.7 20090616 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090615 195.7 20090616 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090615 3215 20090616 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090615 1.773 20090616 ПАДЕНИЕ
Газпромнефть 20090615 105 20090616 ПАДЕНИЕ
Лукойл 20090615 1559.98 20090616 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

понедельник, 15 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090615

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090611 47.98 20090615 РОСТ
Сбербанк пр. 20090611 28.98 20090615 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090611 25.52 20090615 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090611 199 20090615 РОСТ
НорНикель ГМК 20090611 3495 20090615 РОСТ
Мосэнерго 20090611 1.825 20090615 РОСТ
Газпромнефть 20090611 108.33 20090615 РОСТ
Лукойл 20090611 1659 20090615 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

среда, 10 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090610

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090609 49.2 20090610 РОСТ
Сбербанк пр. 20090609 30.04 20090610 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090609 24.425 20090610 РОСТ
Ростелеком 20090609 200.28 20090610 РОСТ
НорНикель ГМК 20090609 3145 20090610 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090609 1.85 20090610 РОСТ
Газпромнефть 20090609 107.21 20090610 РОСТ
Лукойл 20090609 1649 20090610 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

вторник, 9 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090609

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090608 48.38 20090609 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090608 29.2 20090609 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090608 25.162 20090609 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090608 200.71 20090609 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090608 3157.9 20090609 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090608 1.843 20090609 ПАДЕНИЕ
Газпромнефть 20090608 108.53 20090609 ПАДЕНИЕ
Лукойл 20090608 1689.88 20090609 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

понедельник, 8 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090608

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090605 50.75 20090608 РОСТ
Сбербанк пр. 20090605 29.9 20090608 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090605 25.315 20090608 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090605 201.79 20090608 РОСТ
НорНикель ГМК 20090605 3370 20090608 РОСТ
Мосэнерго 20090605 1.81 20090608 РОСТ
Газпромнефть 20090605 110.51 20090608 РОСТ
Лукойл 20090605 1691.02 20090608 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

пятница, 5 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090605

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090604 49.47 20090605 РОСТ
Сбербанк пр. 20090604 28.05 20090605 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090604 25.197 20090605 РОСТ
Ростелеком 20090604 200.5 20090605 РОСТ
НорНикель ГМК 20090604 3280 20090605 РОСТ
Мосэнерго 20090604 1.71 20090605 РОСТ
Газпромнефть 20090604 107 20090605 РОСТ
Лукойл 20090604 1675.6 20090605 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

четверг, 4 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090604

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090603 47.17 20090604 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090603 26.65 20090604 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090603 24.7 20090604 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090603 209.98 20090604 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090603 3314.16 20090604 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090603 1.75 20090604 ПАДЕНИЕ
Газпромнефть 20090603 104.53 20090604 ПАДЕНИЕ
Лукойл 20090603 1625.55 20090604 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

среда, 3 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090603

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090602 53.38 20090603 РОСТ
Сбербанк пр. 20090602 30.46 20090603 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090602 25.833 20090603 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090602 232 20090603 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090602 3670.01 20090603 РОСТ
Мосэнерго 20090602 1.818 20090603 РОСТ
Газпромнефть 20090602 107.16 20090603 РОСТ
Лукойл 20090602 1735 20090603 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

вторник, 2 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090602

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090601 51.88 20090602 РОСТ
Сбербанк пр. 20090601 27.07 20090602 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090601 26.646 20090602 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090601 227.5 20090602 РОСТ
НорНикель ГМК 20090601 3713 20090602 РОСТ
Мосэнерго 20090601 1.843 20090602 РОСТ
Газпромнефть 20090601 109.17 20090602 РОСТ
Лукойл 20090601 1755.01 20090602 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

понедельник, 1 июня 2009 г.

Скользящая отборочная для поиска глубины [090601_02].

В предыдущих экспериментах (см. Добавляем игру на падающем рынке [090601_01] и Подбор глубины тренда [090601_01]) осуществлялся поиск лучшей глубины на тестовой выборке. Но в реальности мы такого иметь не будем. Каждый день мы знаем только то что было раньше. В настоящем эксперименте в каждом тестовом дне бралась некоторая отборочная выборка предыдущих дней. На ней искалась глубина при которой профит модели будет максимальным. Найденная модель использовалась для выработки рекомендации для следующего тестового дня за текущим. Результаты получили следующие.


Тестовая выборка была 250 дней. Отборочная выборка была 50 дней. Глибина варьировалась в диапазоне от 10 до 100. На верхнем графике видим найденные лучшие глубины. На нижнем графике результат моделирования игры.
Результат слабый. Необходимо еще дорабатывать модель.

Добавляем игру на падающем рынке [090601_01]

В предыдущем эксперименте (см. Подбор глубины тренда [090601_01]) мы пытались подбирать глубину выборки для расчета тренда. Только игра там моделировалась на растущем рынке. Для падающего рынка рекомендация была всегда "продавать". В настоящем эксперименте устраним это ограничение и работать будем даже на падающем рынке. Результаты представлены ниже.







Особенно хорошо результаты видны для тестов более 200 дней. Результат несколько лучше. Эту модель теперь можно использовать для автоматического подбора на отборочной выборке. Так и поступим в следующих экспериментах.

Подбор глубины тренда [090601_01]

В предыдущих экспериментах (см. Пример построения тренда и линий сопротивления [09..., Скользящий тренд [090528_01] и Моделирование игры на трендах и уровнях [090529_01...) было показано использование использование тренда и уровней сопротивления и поддержки для построения модели. Но в этих примерах все параметры были взяты фиксированно. Не было подбора наиболее оптимальных параметров.
В настоящем эксперименте постараемся подбирать глубину тренда. Уровни будем рассчитывать как и ранее по стандартному отклонению. Результаты ниже.









Эксперименты проводим лоя Лукойла на некотором тестовом диапазоне последних дней. Тестовые диапазоны были взяты следующие 25, 50, 100, 150, 200, 250 и 500 дней. Будем моделировать игру на разных глубинах расчета тренда. Глубины возьмем из диапазона от 10 до 200 дней.
Результаты представим в виде 2-х графиков. Верхний означает профит (прибыль модели на тестовом диапазоне). Для сравнения приводится уровень рынка (синий пунктир). На нижнем графике приводится результат работы лучшей модели в сравнении с рынком за тестовый период.
В результате получили на длинных тестах (100-500 дней) лучшая глубина соответствовала 31-33 дням. На коротких тестах (25 и 50 дней) глубина составила 25 дней.
Во всех экспериментах при снижении глубины (меньше 20 дней) было снижение качества. Снижение качества также происходило при увеличении глубины (за 100 дней). Пик наблюдался в диапазоне от 20 до 100 дней глубины.
Основываясь на этих данных можно сделать вывод о возможности построения реальной модели только придется подбирать лучшую модель на некоторой скользящей отборочной выборке.
В выбранной технологии выработки рекомендации к сожалению мы не работаем на падающем рынке. Она там постоянно выдает рекомендацию продавать. Но для того чтобы работать на падающем рынке придется менять уровни сопротивления и поддержки. Для этого необходима более универсальная модель. Вот и задание для следующих моделей.

Прогноз котировок ММВБ на 20090601

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090529 44.13 20090601 РОСТ
Сбербанк пр. 20090529 24.65 20090601 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090529 25.847 20090601 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090529 224 20090601 РОСТ
НорНикель ГМК 20090529 3480 20090601 РОСТ
Мосэнерго 20090529 1.839 20090601 РОСТ
Газпромнефть 20090529 105.32 20090601 РОСТ
Лукойл 20090529 1641.05 20090601 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

пятница, 29 мая 2009 г.

Моделирование игры на трендах и уровнях [090529_01]

В предыдущем эксперименте (см. Скользящий тренд [090528_01]) было сформулировано правило использования тренда с уровнями для формирования рекомендации.
В настоящем эксперименте продемонстрируем работу этого правила. Здесь есть небольшое допущение. предполагается, что мы всегда можем реализоваться по курсу закрытия предыдущего дня.
Рекомендация формируется в предыдущем дне.
Результаты вычислены для Сбербанка и Лукойла.
Три левых графика как и в предыдущем эксперименте. Правый верхний график показывает рекомендацию (продавать "-1", держать "0" и покупать "+1"). Правый нижний график показывает результат моделирования игры в сравнении с курсом самой бумаги.




Как можно заметить, результаты не очень сильные. Не удается отработать лучше рынка. Но здесь не производился подбор параметров. Возможны и более ощутимые результаты. Но это уже в следующих экспериментах.

Скользящий тренд [090528_01]

В предыдущем эксперименте (см. Пример построения тренда и линий сопротивления [09...) находился тренд для некоторого ряда. Была построена прямая наиболее близкая к ряду. Но применимость тех данных мала.
В настоящем эксперименте будем брать только "хвост" тренда. Будем рассчитывать тренд в каждом тестовом дне (скользим по тестовой выборке) по нескольким предыдущим дням выборки на глубину погружения. Дополнительно вычисляем уровни сопротивления и поддержки как и в предыдущем эксперименте.


Для лучшего понимания добавлен третий график. На нем отображаем направление тренда (растущий или падающий) по коэффициенту из регрессионного уравнения.

Если работать только на растущем тренде (см. Линейная регрессия времени и цены), то можно увидеть точки покупки (ниже поддержки) и продажи (выше сопротивления).

Пример построения тренда и линий сопротивления [090528_01]

Построим тренд и линии сопротивления и поддержки. Тренд вычислим по методу наименьших квадратов (см. Регрессионный анализ). Уровни сопротивления и поддержки вычислим как стандартное отклонение. Результаты ниже на верхнем графике.


На нижнем графике результат вычитания из курса бумаги вычисленного тренда. На нем лучше видать моменты пробивания уровней. В данном эксперименте тестовая и обучающая выборки совпадают. Так, что практическая ценность графика весьма мала. Но для сравнения подойдет.

Прогноз котировок ММВБ на 20090529

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090528 41.54 20090529 РОСТ
Сбербанк пр. 20090528 24.16 20090529 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090528 24.902 20090529 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090528 227 20090529 РОСТ
НорНикель ГМК 20090528 3376.21 20090529 РОСТ
Мосэнерго 20090528 1.83 20090529 РОСТ
Газпромнефть 20090528 102.8 20090529 РОСТ
Лукойл 20090528 1557.01 20090529 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

четверг, 28 мая 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090528

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090527 40.8 20090528 РОСТ
Сбербанк пр. 20090527 24.2 20090528 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090527 24.17 20090528 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090527 227.5 20090528 РОСТ
НорНикель ГМК 20090527 3360.11 20090528 РОСТ
Мосэнерго 20090527 1.739 20090528 РОСТ
Газпромнефть 20090527 100.8 20090528 РОСТ
Лукойл 20090527 1530.97 20090528 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

среда, 27 мая 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090527

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090526 39.54 20090527 РОСТ
Сбербанк пр. 20090526 23.97 20090527 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090526 23.856 20090527 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090526 233 20090527 РОСТ
НорНикель ГМК 20090526 3261.98 20090527 РОСТ
Мосэнерго 20090526 1.73 20090527 РОСТ
Газпромнефть 20090526 99.37 20090527 РОСТ
Лукойл 20090526 1524 20090527 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

вторник, 26 мая 2009 г.

Методы

Котировки

RBC - Текущие котировки с задержкой 15 минут. Есть графики.

Экспорт котировок RBC - Широкий спектр котировочных рядов. Однозначная задержка на 15 минут. можно написать собственную утилиту для скачивания на автомате. Этот источник не использую. Там мало мировых индикаторов и довольно часто подвисает.

Финам - Тоже можно посмотреть графики.

Экспорт котировок от Финам - Наиболее приемлемая реализация экспорта котировок в сети. Количество инструментов шире чем на RBC. Кроме того, я не заметил задержки котировок. И они об этом не пишут. Очень легко написать собственную утилиту по автоматической закачке котировок, например на Perl. Очень удачно работает.

Прогноз котировок ММВБ на 20090526

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090525 39.4 20090526 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090525 24.7 20090526 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090525 24.374 20090526 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090525 250.32 20090526 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090525 3322.51 20090526 РОСТ
Мосэнерго 20090525 1.645 20090526 РОСТ
Газпромнефть 20090525 99.34 20090526 РОСТ
Лукойл 20090525 1548 20090526 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

понедельник, 25 мая 2009 г.

Переобучение линейной прогнозной модели.

Опубликована новая статья "Переобучение линейной прогнозной модели". См.:

Переобучение линейной прогнозной модели.pdf 127 к - дата добавления: 25.05.2009 10:33.

Прогноз котировок ММВБ на 20090525

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090522 39.01 20090525 РОСТ
Сбербанк пр. 20090522 22.6 20090525 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090522 24.5 20090525 РОСТ
Ростелеком 20090522 258.49 20090525 РОСТ
НорНикель ГМК 20090522 3404.99 20090525 РОСТ
Мосэнерго 20090522 1.63 20090525 РОСТ
Газпромнефть 20090522 99.17 20090525 РОСТ
Лукойл 20090522 1553.03 20090525 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

пятница, 22 мая 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090522

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090521 37.45 20090522 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090521 19.75 20090522 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090521 24.069 20090522 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090521 258.9 20090522 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090521 3400.99 20090522 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090521 1.548 20090522 ПАДЕНИЕ
Газпромнефть 20090521 95.87 20090522 ПАДЕНИЕ
Лукойл 20090521 1534.5 20090522 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

четверг, 21 мая 2009 г.

Множественная регрессия (матричный вариант).

Опубликована новая статья "Множественная регрессия (матричный вариант)". Статья доступна по адресу:

Множественная регрессия (матричный вариант).pdf 125 к - дата добавления: 21.05.2009 16:20

Прогноз котировок ММВБ на 20090521

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090520 40.1 20090521 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090520 19.84 20090521 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090520 25.524 20090521 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090520 270.8 20090521 РОСТ
НорНикель ГМК 20090520 3550 20090521 РОСТ
Мосэнерго 20090520 1.638 20090521 РОСТ
Газпромнефть 20090520 100.95 20090521 РОСТ
Лукойл 20090520 1613.44 20090521 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

среда, 20 мая 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090520

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090519 36 20090520 РОСТ
Сбербанк пр. 20090519 19 20090520 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090519 24.777 20090520 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090519 272.5 20090520 РОСТ
НорНикель ГМК 20090519 3349 20090520 РОСТ
Мосэнерго 20090519 1.637 20090520 РОСТ
Газпромнефть 20090519 95.35 20090520 РОСТ
Лукойл 20090519 1546.99 20090520 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

вторник, 19 мая 2009 г.

Инструменты

Active Perl - Язык Perl. Под Windows это скорее всего лучшая реализация Perl. Очень удобно для обработки текстовой информации и работы с сетью. Использую для импорта котировок из сети, подготовки прогнозов и отправки прогнозов в этот блог.

Scilab - Бесплатная альтернатива Matlab. Немного урезанная версия, но для моих вычислений вполне хватает. Язык программированиия высокого уровня. На нем пишу всю верхнюю часть моделей. Все заточено под матричное исчисление. Очень удобный интерфейс для модулей написанных на C/C++. Все модули где необходима высокая скорость пишутся на C/C++, компилируются прямо в среде Scilab и легко подключаются к программам Scilab.

Microsoft Visual Studio Express Editions - Удивительно, но факт. Бесплатный продукт от Microsoft. Использую от него только компилятор C/C++, хотя здесь непрохая среда для разработки приложений на нескольких языках. В среде Scilab настроены пути к этому компилятору. Scilab использует его для компиляции библиотек. Очень быстро работает. Циклы на Scilab работают приблизительно в 100 раз медленнее чем скомпилированные на C/C++. Изначально пишу и отлаживаю все модули на Scilab. Когда модуль отлажен и работает переписываю его на C/C++.

Maxima - Бесплатная альтернатива Maple. Математический пакет для символьных вычислений. Практически всю теоретическую часть делаю здесь.

OpenOffice - Бесплатная альтернатива MS Office. Кроме этого довольно удобно экспортировать созданные документы в формат PDF.

Notepad++ - Удобный редактор текстовых файлов. Очень удобно при написании программ на Scilab, Perl, C/C++.

Adobe Reader - Просмотр документов в формате PDF.

Контакты

По всем интересующим вопросам прошу обращаться на адрес eav-prog@yandex.ru.

Публикации

Переобучение линейной прогнозной модели.pdf 127 к - дата добавления: 25.05.2009 10:33

Множественная регрессия (матричный вариант).pdf 125 к - дата добавления: 21.05.2009 16:20

Анализ попадания закрытия в вилку следующего дня [PDF]

Поиск параметров линейных прогнозных моделей методом перебора [PDF]

Моделирование игры по линейной прогнозной модели с постоянными задержками входов и глубиной обучения [PDF]

Прогнозы

Ежедневно производится подкачка котировок, рассчитывается прогноз и данные отправляются в блог. Публикация прогнозов происходит до начала торгов.

Расчет прогнозов производится по текущей модели. На сегодняшний момент работаем по модели описанной в статье "Моделирование игры по линейной прогнозной модели с постоянными задержками входов и глубиной обучения" [PDF].

Прогнозы в виде сообщений публикуются в текущем блоге.

Прогнозы показывают в каком направлении изменится курс закрытия в текущем дне от закрытия предыдущего дня.

Прогнозы рассчитываются для 8 бумаг торгуемых на ММВБ: Сбербанк, Сбербанк пр., Сургутнефтегаз, Ростелеком, НорНикель ГМК, Мосэнерго, Газпромнефть и Лукойл.

О проекте

В этом блоге собираем всю информацию касающуюся прогнозирования на фондовом рынке ММВБ. Публикуем прогнозы, печатаем статьи и собираем весь необходимый инструментарий.

Прогноз котировок ММВБ на 20090519

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090518 34.15 20090519 РОСТ
Сбербанк пр. 20090518 18.3 20090519 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090518 25.057 20090519 РОСТ
Ростелеком 20090518 261.46 20090519 РОСТ
НорНикель ГМК 20090518 3145.89 20090519 РОСТ
Мосэнерго 20090518 1.6 20090519 РОСТ
Газпромнефть 20090518 95.68 20090519 РОСТ
Лукойл 20090518 1528.01 20090519 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

понедельник, 18 мая 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090518

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090515 32.98 20090518 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090515 17.82 20090518 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090515 25.437 20090518 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090515 267.01 20090518 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090515 3140 20090518 РОСТ
Мосэнерго 20090515 1.575 20090518 РОСТ
Газпромнефть 20090515 98.99 20090518 ПАДЕНИЕ
Лукойл 20090515 1514.52 20090518 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

пятница, 15 мая 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090515

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090514 31.69 20090515 РОСТ
Сбербанк пр. 20090514 17.5 20090515 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090514 26.06 20090515 РОСТ
Ростелеком 20090514 272.5 20090515 РОСТ
НорНикель ГМК 20090514 3150 20090515 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090514 1.565 20090515 РОСТ
Газпромнефть 20090514 95.48 20090515 РОСТ
Лукойл 20090514 1547 20090515 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

четверг, 14 мая 2009 г.

Анализ попадания закрытия в вилку следующего дня.

Опубликована статья "Анализ попадания закрытия в вилку
следующего дня". Статья доступна по адресу:

anal_pop_close_vil.pdf 105 к - дата добавления: 14.05.2009 11:30

Прогноз котировок ММВБ на 20090514

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090513 32.2 20090514 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090513 17.33 20090514 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090513 25.358 20090514 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090513 283.84 20090514 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090513 3175.01 20090514 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090513 1.528 20090514 ПАДЕНИЕ
Газпромнефть 20090513 94.56 20090514 ПАДЕНИЕ
Лукойл 20090513 1554.3 20090514 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

среда, 13 мая 2009 г.

Опубликована статья "Поиск параметров линейных прогнозных моделей методом перебора"

Опубликована статья "Поиск параметров линейных прогнозных моделей методом перебора". Статья доступна по следующему адресу:

poisk_param_lin_progn_mod_pereb.pdf 195 к - дата добавления: 13.05.2009 15:05