Оценка попадания закрытия в окно следующего дня.

Сегодня проведен эксперимент в рамках 23 модели по изучению попадания курса закрытия в окно максимума и минимума следующего дня. Данные расчитаны для 7 бумаг торгуемых на ММВБ за период в один год с 26 сентября 2007 года по 29 сентября 2008 года (250 рабочих дней). Подсчитывали в каком количестве дней закрытие предыдущего дня попадет в окно следующего дня. Результаты в таблице.

Инструмент	Попал в окно	Процент
Сбербанк	160	64,0%
Сбербанк Пр.	165	66,0%
Норникель	185	74,0%
Лукойл	164	65,6%
Ростелеком	210	84,0%
Сургутнефтегаз	180	72,0%
Газпромнефть	191	76,4%
В среднем	179,29	71,7%

Как видно из таблицы таких дней более 60%. В среднем по всем бумагам результат вышел за 70%. Наиболее сложная ситуация у Сбербанка. Там ниже 65%. Сразу видно, что по наиболее активной бумаге самые большие движения курса. Наиболее лучшая ситуация у Ростелекома. Но по этой бумаге и самые слабые доходности.

Таким образом имеем оценку попадания курса закрытия в окно между максимумом и минимумом в следующем дне.