пятница, 10 октября 2008 г.

Прогноз курсов акций на 10.10.2008

Нынче пятница 10 октября. Смотрим, что компьютер нам спрогнозировал на сегодня.

Сбербанк , Норникель и Газпромнефть должны подняться. Сбербанк Пр., Лукойл и Ростелеком должны упасть.

Прогноз в табличном виде и детальный отчёт в виде PDF файла смотреть ниже.

sber - up
sberp -
down
gmkn -
up
lkoh -
down
rtkm -
down
sibn -
up

Подробнее [PDF]

четверг, 9 октября 2008 г.

Прогноз курсов акций на 09.10.2008

Нынче четверг 9 октября. Как ни странно торги опять открылись. Приехал с базы поздно. Поэтому и поздно публикую. Смотрим, что компьютер нам спрогнозировал на сегодня.

Сбербанк Пр., Норникель и Ростелеком должны подняться. Сбербанк , Лукойл и Газпромнефть должны упасть.

Прогноз в табличном виде и детальный отчёт в виде PDF файла смотреть ниже.

sber - down
sberp -
up
gmkn -
up
lkoh -
down
rtkm -
up
sibn -
down

Подробнее [PDF]

среда, 8 октября 2008 г.

Регрессия на основе нелинейного преобразователя методом гусеница со сглаживанием

Как уже обещалось (см. Планы на 8 октября и далее по экспериментам 23 модели.) проведён эксперимент с нелинейным преобразователем. Настоящий эксперимент основан на предыдущем (см. Линейная регрессия со сглаживаниями.). Линейный преобразователь заменён нелинейным. Дополнительно для нелинейного преобразователя генерировался случайным образом коэффициент удалённости. Как и ранее лучшие результаты отбирались и приводятся на диаграммах ниже.




Как видно из диаграмм результаты настоящей модели лучше. Даже корреляция поднялась по всем инструментам выше 0,2. Процент угадывания знака поднялся по всем выше 58%. И это все на периоде в один год. Результаты обнадёживают. Гипотеза подтвердилась. Теперь можно приступать к оптимизации модели.

Планы на 8 октября и далее по экспериментам 23 модели.

Сегодня будем проводить эксперимент с нелинейным преобразователем. Это главная цель всех подготовительных экспериментов.

В предыдущем опыте (см. Линейная регрессия со сглаживаниями.) в качестве регрессионного восстановления использовался линейный преобразователь по корреляции (см. Инструменты). В настоящем эксперименте он будет заменён на нелинейный.

Далее будем только совершенствовать полученную схему с целью получить рабочий вариант для 23 модели.

Прогноз курсов акций на 08.10.2008

Нынче среда 8 октября. Смотрим, что компьютер нам спрогнозировал на сегодня.

Сбербанк, Норникель и Газпромнефть должны подняться. Сбербанк Пр., Лукойл и Ростелеком должны упасть.

Прогноз в табличном виде и детальный отчёт в виде PDF файла смотреть ниже.

sber - up
sberp -
down
gmkn -
up
lkoh -
down
rtkm -
down
sibn -
up

Подробнее [PDF]

вторник, 7 октября 2008 г.

Линейная регрессия со сглаживаниями.

Проведено 1000 испытаний. В испытании для инструмента случайным образом для каждого инструмента генерировались сглаживания для входов и сглаживание для выхода из диапазоне от 0.01 до 1. В качестве входов использовались сами-же инструменты (все 7 бумаг) только с опаздыванием на один день. Дополнительно случайно подбиралась глубина для расчёта коэффициентов линейной регрессии (корреляция, среднее и стандартное отклонение). По коэффициентам сглаживания рассчитывались сглаживания для входов и выхода. Далее вычислялись относительные изменения от сглаженных рядов. Затем в цикле формировали рекомендации для каждого тестового дня. Для формирования рекомендации методу линейной регрессии отдавали относительные изменения сглаженных входов, относительное изменение сглаженного выхода и глубину. Далее высчитывали качество по корреляции и количеству угаданных знаков на всей тестовой выборке. И так делали для каждого инструмента.

Результаты полученные во всех испытаниях свели в таблицу и нашли наибольшие значения которые и представляем в виде двух диаграмм.



Для сравнения необходимо взять результаты эксперимента Линейная регрессия методом "гусеница" в котором брались только предыдущие значения для регрессионного восстановления ряда. Как не трудно заметить результаты нынешнего эксперимента лучше.
Причём по всем инструментам модель находится в зоне положительной доходности (см. Анализ доходности).

Инструменты

Здесь собираем описание инструментов - методов используемых для построения прогнозной модели.

- Относительное изменение
- Экспоненциальное сглаживание
- Среднее значение (см. Среднее арифметическое)
- Стандартное отклонение
- Корреляция
- Линейная регрессия на корреляции

Прогноз курсов акций на 07.10.2008

Нынче вторник 7 октября. Смотрим, что компьютер нам спрогнозировал на сегодня.

Сбербанк и Сбербанк Пр. должны подняться. Норникель, Газпромнефть , Лукойл и Ростелеком должны упасть.

Прогноз в табличном виде и детальный отчёт в виде PDF файла смотреть ниже.

sber - up
sberp -
up
gmkn -
down
lkoh -
down
rtkm -
down
sibn -
down

Подробнее [PDF]

понедельник, 6 октября 2008 г.

Итог по линейному гусеничному прогнозированию.

По результатам предыдущих экспериментов (см. Линейная регрессия методом "гусеница". Линейная регрессия методом "гусеница" (2 предыдущих дня). 3.10.2008 Линейная регрессия методом "гусеница" (3 предыдущих дня). Линейная регрессия методом "гусеница" (4 предыдущих дня). Линейная регрессия методом "гусеница" (5 предыдущих дней). Линейная регрессия методом "гусеница" (6 предыдущих дней). Линейная регрессия методом "гусеница" (7 предыдущих дней).) построены суммарные итоговые графики. Они показывают какое максимальное качество можно извлечь из модели при разном количестве предыдущих дней. Графики ниже.


Максимальной корреляции стоит ждать при 2-4 предыдущих днях.

Максимального количества угадываемых знаков стоит ждать за 4-мя предыдущими днями. На этом закончим исследования линейной модели. Можно переходить к нелинейной. В первую очередь займёмся сглаживаниями.

Линейная регрессия методом "гусеница" (7 предыдущих дней).

В добавок к проведённым экспериментам (см. Линейная регрессия методом "гусеница", Линейная регрессия методом "гусеница" (2 предыдущих дня), Линейная регрессия методом "гусеница" (3 предыдущих дня), Линейная регрессия методом "гусеница" (4 предыдущих дня), Линейная регрессия методом "гусеница" (5 предыдущих дней) и Линейная регрессия методом "гусеница" (6 предыдущих дней)) ещё один. Здесь используем 7 предыдущих дня для построения прогноза.






Ну вот и начинается падение.

Прогноз курсов акций на 06.10.2008

Нынче понедельник 6 октября. Смотрим, что компьютер нам спрогнозировал на сегодня.

Норникель. и Газпромнефть должны подняться. Сбербанк, Сбербанк Пр, Лукойл и Ростелеком должны упасть.

Прогноз в табличном виде и детальный отчёт в виде PDF файла смотреть ниже.

sber - down
sberp -
down
gmkn -
up
lkoh -
down
rtkm -
down
sibn -
up

Подробнее [PDF]