Прогноз котировок ММВБ на 20090605

Бумага	Дата последнего закрытия	Курс последнего закрытия	Дата прогноза	Прогноз
Сбербанк	20090604	49.47	20090605	РОСТ
Сбербанк пр.	20090604	28.05	20090605	РОСТ
Сургутнефтегаз	20090604	25.197	20090605	РОСТ
Ростелеком	20090604	200.5	20090605	РОСТ
НорНикель ГМК	20090604	3280	20090605	РОСТ
Мосэнерго	20090604	1.71	20090605	РОСТ
Газпромнефть	20090604	107	20090605	РОСТ
Лукойл	20090604	1675.6	20090605	РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

Прогноз котировок ММВБ на 20090604

Бумага	Дата последнего закрытия	Курс последнего закрытия	Дата прогноза	Прогноз
Сбербанк	20090603	47.17	20090604	ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр.	20090603	26.65	20090604	ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз	20090603	24.7	20090604	ПАДЕНИЕ
Ростелеком	20090603	209.98	20090604	ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК	20090603	3314.16	20090604	ПАДЕНИЕ
Мосэнерго	20090603	1.75	20090604	ПАДЕНИЕ
Газпромнефть	20090603	104.53	20090604	ПАДЕНИЕ
Лукойл	20090603	1625.55	20090604	РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

Прогноз котировок ММВБ на 20090603

Бумага	Дата последнего закрытия	Курс последнего закрытия	Дата прогноза	Прогноз
Сбербанк	20090602	53.38	20090603	РОСТ
Сбербанк пр.	20090602	30.46	20090603	ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз	20090602	25.833	20090603	ПАДЕНИЕ
Ростелеком	20090602	232	20090603	ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК	20090602	3670.01	20090603	РОСТ
Мосэнерго	20090602	1.818	20090603	РОСТ
Газпромнефть	20090602	107.16	20090603	РОСТ
Лукойл	20090602	1735	20090603	ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

Прогноз котировок ММВБ на 20090602

Бумага	Дата последнего закрытия	Курс последнего закрытия	Дата прогноза	Прогноз
Сбербанк	20090601	51.88	20090602	РОСТ
Сбербанк пр.	20090601	27.07	20090602	РОСТ
Сургутнефтегаз	20090601	26.646	20090602	ПАДЕНИЕ
Ростелеком	20090601	227.5	20090602	РОСТ
НорНикель ГМК	20090601	3713	20090602	РОСТ
Мосэнерго	20090601	1.843	20090602	РОСТ
Газпромнефть	20090601	109.17	20090602	РОСТ
Лукойл	20090601	1755.01	20090602	ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

Скользящая отборочная для поиска глубины [090601_02].

В предыдущих экспериментах (см. Добавляем игру на падающем рынке [090601_01] и Подбор глубины тренда [090601_01]) осуществлялся поиск лучшей глубины на тестовой выборке. Но в реальности мы такого иметь не будем. Каждый день мы знаем только то что было раньше. В настоящем эксперименте в каждом тестовом дне бралась некоторая отборочная выборка предыдущих дней. На ней искалась глубина при которой профит модели будет максимальным. Найденная модель использовалась для выработки рекомендации для следующего тестового дня за текущим. Результаты получили следующие.


Тестовая выборка была 250 дней. Отборочная выборка была 50 дней. Глибина варьировалась в диапазоне от 10 до 100. На верхнем графике видим найденные лучшие глубины. На нижнем графике результат моделирования игры.
Результат слабый. Необходимо еще дорабатывать модель.

Добавляем игру на падающем рынке [090601_01]

В предыдущем эксперименте (см. Подбор глубины тренда [090601_01]) мы пытались подбирать глубину выборки для расчета тренда. Только игра там моделировалась на растущем рынке. Для падающего рынка рекомендация была всегда "продавать". В настоящем эксперименте устраним это ограничение и работать будем даже на падающем рынке. Результаты представлены ниже.







Особенно хорошо результаты видны для тестов более 200 дней. Результат несколько лучше. Эту модель теперь можно использовать для автоматического подбора на отборочной выборке. Так и поступим в следующих экспериментах.

Подбор глубины тренда [090601_01]

В предыдущих экспериментах (см. Пример построения тренда и линий сопротивления [09..., Скользящий тренд [090528_01] и Моделирование игры на трендах и уровнях [090529_01...) было показано использование использование тренда и уровней сопротивления и поддержки для построения модели. Но в этих примерах все параметры были взяты фиксированно. Не было подбора наиболее оптимальных параметров.
В настоящем эксперименте постараемся подбирать глубину тренда. Уровни будем рассчитывать как и ранее по стандартному отклонению. Результаты ниже.









Эксперименты проводим лоя Лукойла на некотором тестовом диапазоне последних дней. Тестовые диапазоны были взяты следующие 25, 50, 100, 150, 200, 250 и 500 дней. Будем моделировать игру на разных глубинах расчета тренда. Глубины возьмем из диапазона от 10 до 200 дней.
Результаты представим в виде 2-х графиков. Верхний означает профит (прибыль модели на тестовом диапазоне). Для сравнения приводится уровень рынка (синий пунктир). На нижнем графике приводится результат работы лучшей модели в сравнении с рынком за тестовый период.
В результате получили на длинных тестах (100-500 дней) лучшая глубина соответствовала 31-33 дням. На коротких тестах (25 и 50 дней) глубина составила 25 дней.
Во всех экспериментах при снижении глубины (меньше 20 дней) было снижение качества. Снижение качества также происходило при увеличении глубины (за 100 дней). Пик наблюдался в диапазоне от 20 до 100 дней глубины.
Основываясь на этих данных можно сделать вывод о возможности построения реальной модели только придется подбирать лучшую модель на некоторой скользящей отборочной выборке.
В выбранной технологии выработки рекомендации к сожалению мы не работаем на падающем рынке. Она там постоянно выдает рекомендацию продавать. Но для того чтобы работать на падающем рынке придется менять уровни сопротивления и поддержки. Для этого необходима более универсальная модель. Вот и задание для следующих моделей.

Прогноз котировок ММВБ на 20090601

Бумага	Дата последнего закрытия	Курс последнего закрытия	Дата прогноза	Прогноз
Сбербанк	20090529	44.13	20090601	РОСТ
Сбербанк пр.	20090529	24.65	20090601	РОСТ
Сургутнефтегаз	20090529	25.847	20090601	ПАДЕНИЕ
Ростелеком	20090529	224	20090601	РОСТ
НорНикель ГМК	20090529	3480	20090601	РОСТ
Мосэнерго	20090529	1.839	20090601	РОСТ
Газпромнефть	20090529	105.32	20090601	РОСТ
Лукойл	20090529	1641.05	20090601	ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html