пятница, 5 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090605

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090604 49.47 20090605 РОСТ
Сбербанк пр. 20090604 28.05 20090605 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090604 25.197 20090605 РОСТ
Ростелеком 20090604 200.5 20090605 РОСТ
НорНикель ГМК 20090604 3280 20090605 РОСТ
Мосэнерго 20090604 1.71 20090605 РОСТ
Газпромнефть 20090604 107 20090605 РОСТ
Лукойл 20090604 1675.6 20090605 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

четверг, 4 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090604

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090603 47.17 20090604 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090603 26.65 20090604 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090603 24.7 20090604 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090603 209.98 20090604 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090603 3314.16 20090604 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090603 1.75 20090604 ПАДЕНИЕ
Газпромнефть 20090603 104.53 20090604 ПАДЕНИЕ
Лукойл 20090603 1625.55 20090604 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

среда, 3 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090603

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090602 53.38 20090603 РОСТ
Сбербанк пр. 20090602 30.46 20090603 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090602 25.833 20090603 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090602 232 20090603 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090602 3670.01 20090603 РОСТ
Мосэнерго 20090602 1.818 20090603 РОСТ
Газпромнефть 20090602 107.16 20090603 РОСТ
Лукойл 20090602 1735 20090603 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

вторник, 2 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090602

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090601 51.88 20090602 РОСТ
Сбербанк пр. 20090601 27.07 20090602 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090601 26.646 20090602 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090601 227.5 20090602 РОСТ
НорНикель ГМК 20090601 3713 20090602 РОСТ
Мосэнерго 20090601 1.843 20090602 РОСТ
Газпромнефть 20090601 109.17 20090602 РОСТ
Лукойл 20090601 1755.01 20090602 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

понедельник, 1 июня 2009 г.

Скользящая отборочная для поиска глубины [090601_02].

В предыдущих экспериментах (см. Добавляем игру на падающем рынке [090601_01] и Подбор глубины тренда [090601_01]) осуществлялся поиск лучшей глубины на тестовой выборке. Но в реальности мы такого иметь не будем. Каждый день мы знаем только то что было раньше. В настоящем эксперименте в каждом тестовом дне бралась некоторая отборочная выборка предыдущих дней. На ней искалась глубина при которой профит модели будет максимальным. Найденная модель использовалась для выработки рекомендации для следующего тестового дня за текущим. Результаты получили следующие.


Тестовая выборка была 250 дней. Отборочная выборка была 50 дней. Глибина варьировалась в диапазоне от 10 до 100. На верхнем графике видим найденные лучшие глубины. На нижнем графике результат моделирования игры.
Результат слабый. Необходимо еще дорабатывать модель.

Добавляем игру на падающем рынке [090601_01]

В предыдущем эксперименте (см. Подбор глубины тренда [090601_01]) мы пытались подбирать глубину выборки для расчета тренда. Только игра там моделировалась на растущем рынке. Для падающего рынка рекомендация была всегда "продавать". В настоящем эксперименте устраним это ограничение и работать будем даже на падающем рынке. Результаты представлены ниже.







Особенно хорошо результаты видны для тестов более 200 дней. Результат несколько лучше. Эту модель теперь можно использовать для автоматического подбора на отборочной выборке. Так и поступим в следующих экспериментах.

Подбор глубины тренда [090601_01]

В предыдущих экспериментах (см. Пример построения тренда и линий сопротивления [09..., Скользящий тренд [090528_01] и Моделирование игры на трендах и уровнях [090529_01...) было показано использование использование тренда и уровней сопротивления и поддержки для построения модели. Но в этих примерах все параметры были взяты фиксированно. Не было подбора наиболее оптимальных параметров.
В настоящем эксперименте постараемся подбирать глубину тренда. Уровни будем рассчитывать как и ранее по стандартному отклонению. Результаты ниже.









Эксперименты проводим лоя Лукойла на некотором тестовом диапазоне последних дней. Тестовые диапазоны были взяты следующие 25, 50, 100, 150, 200, 250 и 500 дней. Будем моделировать игру на разных глубинах расчета тренда. Глубины возьмем из диапазона от 10 до 200 дней.
Результаты представим в виде 2-х графиков. Верхний означает профит (прибыль модели на тестовом диапазоне). Для сравнения приводится уровень рынка (синий пунктир). На нижнем графике приводится результат работы лучшей модели в сравнении с рынком за тестовый период.
В результате получили на длинных тестах (100-500 дней) лучшая глубина соответствовала 31-33 дням. На коротких тестах (25 и 50 дней) глубина составила 25 дней.
Во всех экспериментах при снижении глубины (меньше 20 дней) было снижение качества. Снижение качества также происходило при увеличении глубины (за 100 дней). Пик наблюдался в диапазоне от 20 до 100 дней глубины.
Основываясь на этих данных можно сделать вывод о возможности построения реальной модели только придется подбирать лучшую модель на некоторой скользящей отборочной выборке.
В выбранной технологии выработки рекомендации к сожалению мы не работаем на падающем рынке. Она там постоянно выдает рекомендацию продавать. Но для того чтобы работать на падающем рынке придется менять уровни сопротивления и поддержки. Для этого необходима более универсальная модель. Вот и задание для следующих моделей.

Прогноз котировок ММВБ на 20090601

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090529 44.13 20090601 РОСТ
Сбербанк пр. 20090529 24.65 20090601 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090529 25.847 20090601 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090529 224 20090601 РОСТ
НорНикель ГМК 20090529 3480 20090601 РОСТ
Мосэнерго 20090529 1.839 20090601 РОСТ
Газпромнефть 20090529 105.32 20090601 РОСТ
Лукойл 20090529 1641.05 20090601 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html