среда, 1 октября 2008 г.

Анализ корреляции (совместной связанности) курсов акций.

В рамках 23 модели проведены исследования линейных корреляций относительных изменений курсов 7-и бумаг из нашего списка. Данные рассчитаны на периоде в один год по сегодняшнее число. Результаты представлены в таблице ниже и продублированы на графике.

Нетрудно увидеть высокую скоррелированость некоторых инструментов. Значит в большом количестве случаев они ведут себя одинаково. Но есть отдельный инструмент (Ростелеком) который показывает низкую связь с другими бумагами.



Сбербанк Сбербанк Пр. Норникель Лукойл Ростелеком Сургутнефтегаз Газпромнефть
Сбербанк +1,00 +0,93 +0,52 +0,76 +0,20 +0,82 +0,63
Сбербанк Пр. +0,93 +1,00 +0,53 +0,78 +0,18 +0,86 +0,65
Норникель +0,52 +0,53 +1,00 +0,56 +0,29 +0,54 +0,46
Лукойл +0,76 +0,78 +0,56 +1,00 +0,21 +0,88 +0,69
Ростелеком +0,20 +0,18 +0,29 +0,21 +1,00 +0,12 +0,19
Сургутнефтегаз +0,82 +0,86 +0,54 +0,88 +0,12 +1,00 +0,69
Газпромнефть +0,63 +0,65 +0,46 +0,69 +0,19 +0,69 +1,00


Комментариев нет: