суббота, 9 июня 2007 г.

Энергия торгов

Процесс торгов можно характеризовать двумя параметрами - изменением котировки и суммой сделок. Эти два параметра очень похожы на физические растояние и силу которые в произведении дают работу совершенную силой.
Здесь тоже напрашивается определить новый параметр для рынка в виде произведения изменения котировки на сумму сделок.
Соответственно на рынке можно вводить некие энергетические оценки или даже законы.

Только здесь получается немного посложнее. Объем торгов больше похож на готовый параметр работы чем на силу. Тогда Работа произведенная за промежуток времени - это мощность. И у нас можно ввести параметр мощности в виде отношения объема торгов к промежутку времени.

Только эенергетические храрактеристики скалярны, а нам нужны направления. Хотя энергетические храктеристики могут говорить длинне изменений.

Энергетические храктеристики в виде потенциальной энергии в различных центрах притяжений. Точками притяжений могут быть различные инструменты.

В общем пока это похоже на бред. Но подумать об этом стоит.

Бинарное прогнозирование ряда

Предпосылки:
  1. Как было выяснено ранее в качестве ориентира прогноза можно использовать обратное сглаживание ряда. А в качестве входов модели можно использовать прямые сглаживания. Подбирая коэффициенты сглаживания выхода и коэффициенты сглаживания и набор входов можно строить модель.
  2. На будущее поведение ряда влияет множежество факторов. Есть шанс выявить некоторые такие факторы в истории самого ряда и других рядах (поведение российского рынка довольно сильно зависит от результатов торогов в Америке). Но таких рядов очень много и влияние их на исследуемый ряд может быть очень мало.
  3. Для оценки предсказуемости данных можно использовать методы boxcounting.

Предложения:

Можно взять множество рядов российских и заграничных, наложить на них сглаживание и попытаться найти ряды с хорошим уровнем прогноза.

Проблемы:

При реализации данного проекта могут возникнуть некоторые трудности. Большое количество рядов не позволит использовать сложные модели прогнозирования. Необходимо выбирать между точностью прогноза и доходностью прогноза. Кроме того желательно оценивать риски.

Решения:

Для принятия решения по модели в большинстве случаев достаточно бинарного результата - продавать или покупать. Кроме того такой-же бинарный подход можно применить и к входам модели. Это должно значительно упростить их. Применяя метод boxcounting к бинарным банным можно написать упрощенный алгоритм поиска наиболее явных зависимостей и поиска наиболее значимых входов модели. Обработку бинарных данных на больших массивах информации можно реализовать на скомпилированных C модулях с применением операций бинарной обработки. По полученым входам уже можно строить реальную модель прогнозирования.

Двухмодельное прогнозирование с оценкой текущего участка ряда

Построенная модель на разных участках ряда показывает разные результаты прогноза. Где-то модель предсказывает хорошо, а где-то плохо.

Можно построить модель сбоку, которая будет отлавливать моменты хорошей и плохой работы модели. Эта вторая модель будет включать или отключать прогноз.
Если участок ряда распознается как приемлемый к прогнозированию, то включается модель прогноза, если нет то осуществляется работа без модели.

Можно строить несколько моделей прогнозирования в паре с оценивающими моделями. Тогда для разных учасков ряда можно включать свою модель основываясь на результатах оценки текущего участка ряда.