пятница, 5 сентября 2008 г.

Из переписки: Описание методики работы модели

В каждой модели она угадывает направление в котором пойдет курс бумаги в текущем дне исходя из данных предыдущих дней. Т.е. модель перед началом торговой сессии подкачивает котировки за предыдущий день и делает прогноз "в какую сторону изменится курс бумаги". Изменение - это разница между курсами закрытия двух дней. Модель учится угадывать направление. Процент угаданных знаков - это процент угаданных направлений. На текущий момент допустим она угадывает около 60% знаков по Сбербанку.

53,62% за 35 дней - это усреднение по всем 6-и моделям.

Теперь если предположить, что инвестор использует эту модель и перед началом торгов каждый день получает такую рекомендацию и совершает в соответствии с этой рекомендацией либо покупку (рекомендация "+") или продажу (рекомендация "-") по курсу закрытия предыдущего дня, то в конце текущего дня он будет по этим сделкам иметь некоторую доходность (изменение курса относительно предыдущего дня). Усреднение этих доходностей по всем 35 дням теста даст некоторую среднюю доходность модели. Так что доходность среднедневная и измеряется долями процента.

Теперь если смоделировать работу инвестора по всем дням теста и посмотреть на изменение стоимости его портфеля по дням то можно получить график. В анализе эти графики представлены на страницах "Игра" и "Игра_2". Естественно это представлено в процентах от первоначальной стоимости портфеля. 0-й день - это 100%.

На текущий момент при игре по Сбербанку Игра вышла на 113%.

В методике "Игра" нет коротких позиций. Нет игры на понижение. Если выдана рекомендация "-", то инвестор просто выставляет заявку на продажу.

В методику "Игра_2" инвестор при рекомендации "-" продает имеющиеся у него бумаги и дополнительно заявляет короткую позицию, т.е. играет еще и на понижение курса. Таким образом по сбербанку на текущий момент мы выходим на 142% за 39 дней (согласно последнему отчету от 4.09.2008).

Теперь об отрыве. На странице "Рынок" приведены графики курсов всех 6-и бумаг нормированные к первому дню тестирования и выраженные в процентном виде. Если теперь приложить для каждой бумаги друг к другу график "Рынка" и "Игры", то в конце графика (в сегодняшнем дне) мы увидим отрыв графика игры от графика рынка. Это расстояние я и назвал "отрывом". Мне кажется этот параметр довольно хорошо характеризует модель.

Кстати в сегодняшнем отчете на последних 3-х страницах для каждой из моделей эти графики нарисованы по-отдельности.

Открыт новый раздел "Обсуждение"

Начинаем обсуждение проекта. Выдержки из переписки автора с посетителями блога публикуются в разделе ОБСУЖДЕНИЕ.

Обсуждение

В этом разделе публикуются выдержки из переписки (см. КОНТАКТЫ) автора с посетителями блога.

Из переписки: Описание методики работы модели
Из переписки: Еще один нескромный вопрос
Из переписки: Вопросы к специалистам на фондовом р...

Из переписки: Еще один нескромный вопрос

Конечно есть еще один совсем не скромный вопрос.

Я уже писал, что использую в качестве источников для прогноза ("В качестве данных для модели котировки акций торгуемых на ММВБ, валютные курсы Forex и несколько российских и мировых фондовых индексов."). Но эти ряды данных я выбирал сам просто из предположения, что там может находиться информация. Я думаю, что каждый трейдер делает вывод о будущем движении курса той или иной бумаги рассматривая какието свои финансовые индикаторы. Так вот если бы хотябы знать какие именно инструменты использовать, то тогда можно было-бы получить вообще великолепную модель.

Если посмотреть на результаты тестирования модели, то видно, что для Сбербанка, Лукойла и Газпромнефти в принципе хватает информации. Она содержится в тех входах которые я подаю на модель. Модель после обучения уже способна вытянуть из этих входов сведения и сделать вывод о направлении изменения курса. Для других бумаг ситуация похуже. Сразу понятно, что сколько не учи ее в этих входах нет достаточной информации для построения прогноза.

Из переписки: Вопросы к специалистам на фондовом рынке

У меня в принципе полностью готова математическая часть модели. На утро перед началом торговой сессии по этой модели после закачки котировок я генерю прогнозы. Прогнозы в виде направления изменения курса бумаги в предстоящем дне относительно курса закрытия предыдущего дня. До этого момента все понятно. А вот как дальше в реальной жизни использовать такой прогноз игроку пока не понятно. Не понятно какие действия он должен предпринимать основываясь на этих прогнозах. Это первое.

Второе. Нет полного понимания о том как имея данный прогноз играть вниз на коротких позициях. Слышал об этом. Даже в анализ вложил "игру в двух направлениях". Но руками этого потрогать не удавалось.

Самое главное - как имея такие прогнозы утром перед началом торговой сессии их дальше применить.

Ну и вообще вопрос будущего. Я уже понимаю, что данная технология даст больший эффект при внутридневной работе. Причем не только за счет большего количества сделок, а в основном за счет увеличения качества. Процент угадывания знака будет больше. Так вот. Прицепив эту прогнозную систему допустим к биржевому терминалу через некоторый автомат можно вообще исключить человека из процесса. А для того чтобы создать такой автомат нужно формальное описание действий человека использующего данные прогнозы.

В общем нет формального понимания того как игрок будет использовать данные прогнозы.

Вот такой маленький вопрос. И адресовать я его могу только людям которые руками это все щупали.

Создан новый раздел "О проекте"

По просьбам посетителей блога создан раздел "О проекте".

О проекте

Автором несколько лет ведутся исследования в области прогнозирования временных рядов в части применения к работе на фондовом рынке.

В 2008 году удалось получить первую работающую модель. В настоящий момент проводится тестирование.

Каждый день перед началом торговой сессии производится закачка котировок. Затем модель расчитывает прогнозы на текущий день. Потом результаты выставляются в блоге. Параллельно результаты вносятся в отчет который прикрепляется к прогнозам в виде PDF файла.

Цель проекта - создать действительно рабочую модель.

Автор не является финансистом. Поэтому выставляет результаты работы модели в блог. Надеюсь посетители блога знакомые с работой на фондовом рынке подскажут автору возможные проблемы применимости данной технологии.

Выдержки из переписки автора с посетителями блога публикуются в разделе ОБСУЖДЕНИЕ.
Этапы развития проекта находятся в разделе ИСТОРИЯ.
Список всех выданных за период тестирования прогнозов можно посмотреть в разделе ПРОГНОЗЫ.
Отчеты об обучении модели представлены в разделе ОБУЧЕНИЕ.
Описание модели дается в разделе МОДЕЛЬ.
В разделе РЕСУРСЫ приведены ссылки на различные источники.
Для связи с автором можно воспользоваться разделом КОНТАКТЫ.

Прогноз на 05.09.2008

sber - down
sberp -
down
gmkn -
down
lkoh -
up
rtkm -
down
sibn -
down

Подробнее [PDF]

четверг, 4 сентября 2008 г.

среда, 3 сентября 2008 г.

вторник, 2 сентября 2008 г.

понедельник, 1 сентября 2008 г.

Библиотека с публикациями

Отредактирована библиотека с публикациями. Библиотека по адресу http://eav-prog.narod.ru/lib.htm.

Прогноз на 01.09.2008

sber - up
sberp -
down
gmkn -
up
lkoh -
up
rtkm -
down
sibn -
down

Подробнее [PDF]