В предыдущем эксперименте (см. Скользящий тренд [090528_01]) было сформулировано правило использования тренда с уровнями для формирования рекомендации.
В настоящем эксперименте продемонстрируем работу этого правила. Здесь есть небольшое допущение. предполагается, что мы всегда можем реализоваться по курсу закрытия предыдущего дня.
Рекомендация формируется в предыдущем дне.
Результаты вычислены для Сбербанка и Лукойла.
Три левых графика как и в предыдущем эксперименте. Правый верхний график показывает рекомендацию (продавать "-1", держать "0" и покупать "+1"). Правый нижний график показывает результат моделирования игры в сравнении с курсом самой бумаги.
Как можно заметить, результаты не очень сильные. Не удается отработать лучше рынка. Но здесь не производился подбор параметров. Возможны и более ощутимые результаты. Но это уже в следующих экспериментах.
пятница, 29 мая 2009 г.
Скользящий тренд [090528_01]
В предыдущем эксперименте (см. Пример построения тренда и линий сопротивления [09...) находился тренд для некоторого ряда. Была построена прямая наиболее близкая к ряду. Но применимость тех данных мала.
В настоящем эксперименте будем брать только "хвост" тренда. Будем рассчитывать тренд в каждом тестовом дне (скользим по тестовой выборке) по нескольким предыдущим дням выборки на глубину погружения. Дополнительно вычисляем уровни сопротивления и поддержки как и в предыдущем эксперименте.
Для лучшего понимания добавлен третий график. На нем отображаем направление тренда (растущий или падающий) по коэффициенту из регрессионного уравнения.
Если работать только на растущем тренде (см. Линейная регрессия времени и цены), то можно увидеть точки покупки (ниже поддержки) и продажи (выше сопротивления).
В настоящем эксперименте будем брать только "хвост" тренда. Будем рассчитывать тренд в каждом тестовом дне (скользим по тестовой выборке) по нескольким предыдущим дням выборки на глубину погружения. Дополнительно вычисляем уровни сопротивления и поддержки как и в предыдущем эксперименте.
Для лучшего понимания добавлен третий график. На нем отображаем направление тренда (растущий или падающий) по коэффициенту из регрессионного уравнения.
Если работать только на растущем тренде (см. Линейная регрессия времени и цены), то можно увидеть точки покупки (ниже поддержки) и продажи (выше сопротивления).
Пример построения тренда и линий сопротивления [090528_01]
Построим тренд и линии сопротивления и поддержки. Тренд вычислим по методу наименьших квадратов (см. Регрессионный анализ). Уровни сопротивления и поддержки вычислим как стандартное отклонение. Результаты ниже на верхнем графике.
На нижнем графике результат вычитания из курса бумаги вычисленного тренда. На нем лучше видать моменты пробивания уровней. В данном эксперименте тестовая и обучающая выборки совпадают. Так, что практическая ценность графика весьма мала. Но для сравнения подойдет.
На нижнем графике результат вычитания из курса бумаги вычисленного тренда. На нем лучше видать моменты пробивания уровней. В данном эксперименте тестовая и обучающая выборки совпадают. Так, что практическая ценность графика весьма мала. Но для сравнения подойдет.
Прогноз котировок ММВБ на 20090529
Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20090528 | 41.54 | 20090529 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 20090528 | 24.16 | 20090529 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 20090528 | 24.902 | 20090529 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 20090528 | 227 | 20090529 | РОСТ |
НорНикель ГМК | 20090528 | 3376.21 | 20090529 | РОСТ |
Мосэнерго | 20090528 | 1.83 | 20090529 | РОСТ |
Газпромнефть | 20090528 | 102.8 | 20090529 | РОСТ |
Лукойл | 20090528 | 1557.01 | 20090529 | РОСТ |
Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html
четверг, 28 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090528
Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20090527 | 40.8 | 20090528 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 20090527 | 24.2 | 20090528 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 20090527 | 24.17 | 20090528 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 20090527 | 227.5 | 20090528 | РОСТ |
НорНикель ГМК | 20090527 | 3360.11 | 20090528 | РОСТ |
Мосэнерго | 20090527 | 1.739 | 20090528 | РОСТ |
Газпромнефть | 20090527 | 100.8 | 20090528 | РОСТ |
Лукойл | 20090527 | 1530.97 | 20090528 | ПАДЕНИЕ |
Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html
среда, 27 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090527
Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20090526 | 39.54 | 20090527 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 20090526 | 23.97 | 20090527 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 20090526 | 23.856 | 20090527 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 20090526 | 233 | 20090527 | РОСТ |
НорНикель ГМК | 20090526 | 3261.98 | 20090527 | РОСТ |
Мосэнерго | 20090526 | 1.73 | 20090527 | РОСТ |
Газпромнефть | 20090526 | 99.37 | 20090527 | РОСТ |
Лукойл | 20090526 | 1524 | 20090527 | РОСТ |
Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html
вторник, 26 мая 2009 г.
Котировки
RBC - Текущие котировки с задержкой 15 минут. Есть графики.
Экспорт котировок RBC - Широкий спектр котировочных рядов. Однозначная задержка на 15 минут. можно написать собственную утилиту для скачивания на автомате. Этот источник не использую. Там мало мировых индикаторов и довольно часто подвисает.
Финам - Тоже можно посмотреть графики.
Экспорт котировок от Финам - Наиболее приемлемая реализация экспорта котировок в сети. Количество инструментов шире чем на RBC. Кроме того, я не заметил задержки котировок. И они об этом не пишут. Очень легко написать собственную утилиту по автоматической закачке котировок, например на Perl. Очень удачно работает.
Экспорт котировок RBC - Широкий спектр котировочных рядов. Однозначная задержка на 15 минут. можно написать собственную утилиту для скачивания на автомате. Этот источник не использую. Там мало мировых индикаторов и довольно часто подвисает.
Финам - Тоже можно посмотреть графики.
Экспорт котировок от Финам - Наиболее приемлемая реализация экспорта котировок в сети. Количество инструментов шире чем на RBC. Кроме того, я не заметил задержки котировок. И они об этом не пишут. Очень легко написать собственную утилиту по автоматической закачке котировок, например на Perl. Очень удачно работает.
Прогноз котировок ММВБ на 20090526
Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20090525 | 39.4 | 20090526 | ПАДЕНИЕ |
Сбербанк пр. | 20090525 | 24.7 | 20090526 | ПАДЕНИЕ |
Сургутнефтегаз | 20090525 | 24.374 | 20090526 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 20090525 | 250.32 | 20090526 | ПАДЕНИЕ |
НорНикель ГМК | 20090525 | 3322.51 | 20090526 | РОСТ |
Мосэнерго | 20090525 | 1.645 | 20090526 | РОСТ |
Газпромнефть | 20090525 | 99.34 | 20090526 | РОСТ |
Лукойл | 20090525 | 1548 | 20090526 | ПАДЕНИЕ |
Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html
понедельник, 25 мая 2009 г.
Переобучение линейной прогнозной модели.
Опубликована новая статья "Переобучение линейной прогнозной модели". См.:
Переобучение линейной прогнозной модели.pdf 127 к - дата добавления: 25.05.2009 10:33.
Переобучение линейной прогнозной модели.pdf 127 к - дата добавления: 25.05.2009 10:33.
Прогноз котировок ММВБ на 20090525
Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20090522 | 39.01 | 20090525 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 20090522 | 22.6 | 20090525 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 20090522 | 24.5 | 20090525 | РОСТ |
Ростелеком | 20090522 | 258.49 | 20090525 | РОСТ |
НорНикель ГМК | 20090522 | 3404.99 | 20090525 | РОСТ |
Мосэнерго | 20090522 | 1.63 | 20090525 | РОСТ |
Газпромнефть | 20090522 | 99.17 | 20090525 | РОСТ |
Лукойл | 20090522 | 1553.03 | 20090525 | РОСТ |
Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html
Подписаться на:
Сообщения (Atom)