Моделирование игры на трендах и уровнях [090529_01]

В предыдущем эксперименте (см. Скользящий тренд [090528_01]) было сформулировано правило использования тренда с уровнями для формирования рекомендации.
В настоящем эксперименте продемонстрируем работу этого правила. Здесь есть небольшое допущение. предполагается, что мы всегда можем реализоваться по курсу закрытия предыдущего дня.
Рекомендация формируется в предыдущем дне.
Результаты вычислены для Сбербанка и Лукойла.
Три левых графика как и в предыдущем эксперименте. Правый верхний график показывает рекомендацию (продавать "-1", держать "0" и покупать "+1"). Правый нижний график показывает результат моделирования игры в сравнении с курсом самой бумаги.




Как можно заметить, результаты не очень сильные. Не удается отработать лучше рынка. Но здесь не производился подбор параметров. Возможны и более ощутимые результаты. Но это уже в следующих экспериментах.

Скользящий тренд [090528_01]

В предыдущем эксперименте (см. Пример построения тренда и линий сопротивления [09...) находился тренд для некоторого ряда. Была построена прямая наиболее близкая к ряду. Но применимость тех данных мала.
В настоящем эксперименте будем брать только "хвост" тренда. Будем рассчитывать тренд в каждом тестовом дне (скользим по тестовой выборке) по нескольким предыдущим дням выборки на глубину погружения. Дополнительно вычисляем уровни сопротивления и поддержки как и в предыдущем эксперименте.


Для лучшего понимания добавлен третий график. На нем отображаем направление тренда (растущий или падающий) по коэффициенту из регрессионного уравнения.

Если работать только на растущем тренде (см. Линейная регрессия времени и цены), то можно увидеть точки покупки (ниже поддержки) и продажи (выше сопротивления).

Пример построения тренда и линий сопротивления [090528_01]

Построим тренд и линии сопротивления и поддержки. Тренд вычислим по методу наименьших квадратов (см. Регрессионный анализ). Уровни сопротивления и поддержки вычислим как стандартное отклонение. Результаты ниже на верхнем графике.


На нижнем графике результат вычитания из курса бумаги вычисленного тренда. На нем лучше видать моменты пробивания уровней. В данном эксперименте тестовая и обучающая выборки совпадают. Так, что практическая ценность графика весьма мала. Но для сравнения подойдет.

Прогноз котировок ММВБ на 20090529

Бумага	Дата последнего закрытия	Курс последнего закрытия	Дата прогноза	Прогноз
Сбербанк	20090528	41.54	20090529	РОСТ
Сбербанк пр.	20090528	24.16	20090529	РОСТ
Сургутнефтегаз	20090528	24.902	20090529	ПАДЕНИЕ
Ростелеком	20090528	227	20090529	РОСТ
НорНикель ГМК	20090528	3376.21	20090529	РОСТ
Мосэнерго	20090528	1.83	20090529	РОСТ
Газпромнефть	20090528	102.8	20090529	РОСТ
Лукойл	20090528	1557.01	20090529	РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

Прогноз котировок ММВБ на 20090528

Бумага	Дата последнего закрытия	Курс последнего закрытия	Дата прогноза	Прогноз
Сбербанк	20090527	40.8	20090528	РОСТ
Сбербанк пр.	20090527	24.2	20090528	РОСТ
Сургутнефтегаз	20090527	24.17	20090528	ПАДЕНИЕ
Ростелеком	20090527	227.5	20090528	РОСТ
НорНикель ГМК	20090527	3360.11	20090528	РОСТ
Мосэнерго	20090527	1.739	20090528	РОСТ
Газпромнефть	20090527	100.8	20090528	РОСТ
Лукойл	20090527	1530.97	20090528	ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

Прогноз котировок ММВБ на 20090527

Бумага	Дата последнего закрытия	Курс последнего закрытия	Дата прогноза	Прогноз
Сбербанк	20090526	39.54	20090527	РОСТ
Сбербанк пр.	20090526	23.97	20090527	РОСТ
Сургутнефтегаз	20090526	23.856	20090527	ПАДЕНИЕ
Ростелеком	20090526	233	20090527	РОСТ
НорНикель ГМК	20090526	3261.98	20090527	РОСТ
Мосэнерго	20090526	1.73	20090527	РОСТ
Газпромнефть	20090526	99.37	20090527	РОСТ
Лукойл	20090526	1524	20090527	РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

Методы

Котировки

RBC - Текущие котировки с задержкой 15 минут. Есть графики.

Экспорт котировок RBC - Широкий спектр котировочных рядов. Однозначная задержка на 15 минут. можно написать собственную утилиту для скачивания на автомате. Этот источник не использую. Там мало мировых индикаторов и довольно часто подвисает.

Финам - Тоже можно посмотреть графики.

Экспорт котировок от Финам - Наиболее приемлемая реализация экспорта котировок в сети. Количество инструментов шире чем на RBC. Кроме того, я не заметил задержки котировок. И они об этом не пишут. Очень легко написать собственную утилиту по автоматической закачке котировок, например на Perl. Очень удачно работает.

Прогноз котировок ММВБ на 20090526

Бумага	Дата последнего закрытия	Курс последнего закрытия	Дата прогноза	Прогноз
Сбербанк	20090525	39.4	20090526	ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр.	20090525	24.7	20090526	ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз	20090525	24.374	20090526	ПАДЕНИЕ
Ростелеком	20090525	250.32	20090526	ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК	20090525	3322.51	20090526	РОСТ
Мосэнерго	20090525	1.645	20090526	РОСТ
Газпромнефть	20090525	99.34	20090526	РОСТ
Лукойл	20090525	1548	20090526	ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

Переобучение линейной прогнозной модели.

Опубликована новая статья "Переобучение линейной прогнозной модели". См.:

Переобучение линейной прогнозной модели.pdf 127 к - дата добавления: 25.05.2009 10:33.

Прогноз котировок ММВБ на 20090525

Бумага	Дата последнего закрытия	Курс последнего закрытия	Дата прогноза	Прогноз
Сбербанк	20090522	39.01	20090525	РОСТ
Сбербанк пр.	20090522	22.6	20090525	РОСТ
Сургутнефтегаз	20090522	24.5	20090525	РОСТ
Ростелеком	20090522	258.49	20090525	РОСТ
НорНикель ГМК	20090522	3404.99	20090525	РОСТ
Мосэнерго	20090522	1.63	20090525	РОСТ
Газпромнефть	20090522	99.17	20090525	РОСТ
Лукойл	20090522	1553.03	20090525	РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html