пятница, 29 мая 2009 г.

Моделирование игры на трендах и уровнях [090529_01]

В предыдущем эксперименте (см. Скользящий тренд [090528_01]) было сформулировано правило использования тренда с уровнями для формирования рекомендации.
В настоящем эксперименте продемонстрируем работу этого правила. Здесь есть небольшое допущение. предполагается, что мы всегда можем реализоваться по курсу закрытия предыдущего дня.
Рекомендация формируется в предыдущем дне.
Результаты вычислены для Сбербанка и Лукойла.
Три левых графика как и в предыдущем эксперименте. Правый верхний график показывает рекомендацию (продавать "-1", держать "0" и покупать "+1"). Правый нижний график показывает результат моделирования игры в сравнении с курсом самой бумаги.




Как можно заметить, результаты не очень сильные. Не удается отработать лучше рынка. Но здесь не производился подбор параметров. Возможны и более ощутимые результаты. Но это уже в следующих экспериментах.

Скользящий тренд [090528_01]

В предыдущем эксперименте (см. Пример построения тренда и линий сопротивления [09...) находился тренд для некоторого ряда. Была построена прямая наиболее близкая к ряду. Но применимость тех данных мала.
В настоящем эксперименте будем брать только "хвост" тренда. Будем рассчитывать тренд в каждом тестовом дне (скользим по тестовой выборке) по нескольким предыдущим дням выборки на глубину погружения. Дополнительно вычисляем уровни сопротивления и поддержки как и в предыдущем эксперименте.


Для лучшего понимания добавлен третий график. На нем отображаем направление тренда (растущий или падающий) по коэффициенту из регрессионного уравнения.

Если работать только на растущем тренде (см. Линейная регрессия времени и цены), то можно увидеть точки покупки (ниже поддержки) и продажи (выше сопротивления).

Пример построения тренда и линий сопротивления [090528_01]

Построим тренд и линии сопротивления и поддержки. Тренд вычислим по методу наименьших квадратов (см. Регрессионный анализ). Уровни сопротивления и поддержки вычислим как стандартное отклонение. Результаты ниже на верхнем графике.


На нижнем графике результат вычитания из курса бумаги вычисленного тренда. На нем лучше видать моменты пробивания уровней. В данном эксперименте тестовая и обучающая выборки совпадают. Так, что практическая ценность графика весьма мала. Но для сравнения подойдет.

Прогноз котировок ММВБ на 20090529

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090528 41.54 20090529 РОСТ
Сбербанк пр. 20090528 24.16 20090529 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090528 24.902 20090529 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090528 227 20090529 РОСТ
НорНикель ГМК 20090528 3376.21 20090529 РОСТ
Мосэнерго 20090528 1.83 20090529 РОСТ
Газпромнефть 20090528 102.8 20090529 РОСТ
Лукойл 20090528 1557.01 20090529 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

четверг, 28 мая 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090528

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090527 40.8 20090528 РОСТ
Сбербанк пр. 20090527 24.2 20090528 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090527 24.17 20090528 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090527 227.5 20090528 РОСТ
НорНикель ГМК 20090527 3360.11 20090528 РОСТ
Мосэнерго 20090527 1.739 20090528 РОСТ
Газпромнефть 20090527 100.8 20090528 РОСТ
Лукойл 20090527 1530.97 20090528 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

среда, 27 мая 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090527

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090526 39.54 20090527 РОСТ
Сбербанк пр. 20090526 23.97 20090527 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090526 23.856 20090527 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090526 233 20090527 РОСТ
НорНикель ГМК 20090526 3261.98 20090527 РОСТ
Мосэнерго 20090526 1.73 20090527 РОСТ
Газпромнефть 20090526 99.37 20090527 РОСТ
Лукойл 20090526 1524 20090527 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

вторник, 26 мая 2009 г.

Методы

Котировки

RBC - Текущие котировки с задержкой 15 минут. Есть графики.

Экспорт котировок RBC - Широкий спектр котировочных рядов. Однозначная задержка на 15 минут. можно написать собственную утилиту для скачивания на автомате. Этот источник не использую. Там мало мировых индикаторов и довольно часто подвисает.

Финам - Тоже можно посмотреть графики.

Экспорт котировок от Финам - Наиболее приемлемая реализация экспорта котировок в сети. Количество инструментов шире чем на RBC. Кроме того, я не заметил задержки котировок. И они об этом не пишут. Очень легко написать собственную утилиту по автоматической закачке котировок, например на Perl. Очень удачно работает.

Прогноз котировок ММВБ на 20090526

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090525 39.4 20090526 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090525 24.7 20090526 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090525 24.374 20090526 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090525 250.32 20090526 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090525 3322.51 20090526 РОСТ
Мосэнерго 20090525 1.645 20090526 РОСТ
Газпромнефть 20090525 99.34 20090526 РОСТ
Лукойл 20090525 1548 20090526 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

понедельник, 25 мая 2009 г.

Переобучение линейной прогнозной модели.

Опубликована новая статья "Переобучение линейной прогнозной модели". См.:

Переобучение линейной прогнозной модели.pdf 127 к - дата добавления: 25.05.2009 10:33.

Прогноз котировок ММВБ на 20090525

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090522 39.01 20090525 РОСТ
Сбербанк пр. 20090522 22.6 20090525 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090522 24.5 20090525 РОСТ
Ростелеком 20090522 258.49 20090525 РОСТ
НорНикель ГМК 20090522 3404.99 20090525 РОСТ
Мосэнерго 20090522 1.63 20090525 РОСТ
Газпромнефть 20090522 99.17 20090525 РОСТ
Лукойл 20090522 1553.03 20090525 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html