Корреляция

Коэффициент корреляции Пирсона. Существует несколько различных коэффициентов корреляции. Наиболее широко известен коэффициент корреляции Пирсона, характеризующий степень линейной зависимости между переменными. Он определяется, как:

Эксперименты:

Корреляция по относительному изменению [090311_02]
Корреляция масштабированного относительного изменения [090311_03]
Скользящая корреляция [090311_04]

Ссылки:

http://alglib.sources.ru/statistics/correlation.php