В проведенном эксперименте исследовались изменения по корреляции в разных частях ряда. В предыдущих экспериментах (см. Корреляция по относительному изменению [090311_02] и Корреляция масштабированного относительного изменения [090311_03]) корреляция рассчитывалась за весь период тестирования (1000 последних дней), но не исследовалось как она меняется. В данном эксперименте смотрим на изменение зависимостей.Здесь корреляция высчитывалась в каждом тестовом дне на основе данных предыдущих 20 дней. Всего тест проведен на 1000 последних дней. Зависимость показана только для Сбербанка.
Для сравнения на графики наложена линия (красным пунктиром) соответствующая уровню корреляции для всего тестового диапазона.
Общий вывод по эксперименту - зависимости постоянно меняются. Искать какую-либо закономерность на длительном диапазоне не получится. Придется оперировать короткими выборками.
См.: Относительное изменение, Корреляция
Комментариев нет:
Отправить комментарий