В данном эксперименте произведем масштабирование данных. Только сделаем это без применения сигмоидного преобразования. Будем только делить на стандартное отклонение рассчитываемое с лагом в 10 дней. Результаты на рисунке ниже.
Отличия хотя и слабые, но заметно снижение зависимости.
См.: Относительное изменение, Корреляция, Масштабирование
Комментариев нет:
Отправить комментарий