Результаты поиска в блогах для запроса [прогноз+котировок] на 20090316

Прогноз по акциям на 16.03.2009 - Трейдер
После снижения нефтяных котировок, российские голубые фишки обязательно проследуют за ними. Нам представляется, что бумаги еще очень далеки от своего дна. На открытии ожидаем снижения цен по всему спектру бумаг. ...
[http://treider.info/2009/03/16/prognoz160309/]

Коллективный прогноз котировок на ММВБ
Отсюда и родилась идея попробовать спрогнозировать движение цен по отдельным тикерам до начала сессии, а вечером после завершения торгов проверить насколько удачным был прогноз. Если посмотреть шире, то при достаточном количестве ...
[http://mmgp.ru/t26360.html]

MarkStream: чей прогноз котировок точнее
Работа трейдера на рынке обычно носит индивидуальный характер и не отличается публичностью. Можно сравнить только конечный результат. И это, следует...
[http://www.fx.ru/forum/showthread.php?t=4979&goto=newpost]

MarkStream: чей прогноз котировок точнее
Вот так родилась идея организовать некое подобие соревнования на точность прогноза. В условиях повышенной волатильности рынков из этого может получиться неплохая забава. С первой попыткой можно ознакомиться на сайте www.markstream.ru . ...
[http://forum.investpark.ru/showthread.php?t=3995]

Время новостей: N°37, 05 марта 2009
ТАКЖЕ В РУБРИКЕ. // 05.03.2009. Рост котировок биржи труда. Государство повысило официальный прогноз по безработице на 2009 год. Министерство здравоохранения и социального развития повышает прогноз по безработице на текущий год. ...
[http://www.vremya.ru/2009/37/4/224363.html]

Uptrade.ru | » ИК "Тройка Диалог": Мы вынуждены повысить прогноз ...
3.03.2009 | ФК Открытие: Смена гендиректора ВымпелКома может потянуть котировки акций компании вниз. 3.03.2009 | Nomura: показатели СТС-Медиа значительно превышают консенсус-прогнозы ...
[http://uptrade.ru/fa/ik-trojka-dialog-my-vynuzhdeny-povysit-prognoz-ebitda-novateka.htm]

X5 Retail Group повышает свой прогноз по рентабельности в 2008 г.
Напомним, что ранее объявленный прогноз по LFL на 2009 год составлял 15-17% (прогноз экспертов – 12%). Влияние на рынок. В целом новость скорее позитивна для котировок акций сети. За два дня (пятница и понедельник) акции компании ...
[http://ibk.ru/49600.html]

Новатэк публикует негативный прогноз результатов за 4 квартал
Мы рассматриваем новость как негативную для котировок акций Новатэка. - Наталья Мильчакова, Иван Дончаков, ФК ОТКРЫТИЕ НОВАТЭК - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. Добыча природного газа за 2008 год увеличилась на ...
[http://www.akm.ru/rus/comments/2009/march/13/ns_6712.htm]

Трейдеры уповают на встречу ОПЕК
Котировки нефтяных фьючерсов отреагировали на подобные прогнозы незначительным падением. Темпы падения нефтяных котировок усилились в среду после выхода еженедельного отчета EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США. ...
[http://rus.delfi.lv/news/daily/business/article.php?id=23493050]

Качество среднесрочных прогнозов - Форум InvestPark: ПИФы, ОФБУ ...
Рейтинг среднесрочных прогнозов возможен, если отслеживать ход их реализации. Ну, например, с помощью средств деловой графики. Такая попытка сделана на сайте www.markstream.ru, где собираются прогнозы движения котировок по отдельным ...
[http://forum.investpark.ru/showthread.php?t=4015]

Результаты поиска в блогах для запроса [метод+"box-counting"] на 20090316

Технология обработки данных в прогнозировании
Загальна задача нечіткого математичного програмування і метод її. розвязання на основі підмножини не домінуючих альтернатив…………………….563. 9.7. Багатокритеріальні задачі лінійного програмування як задачі нечіткого математичного ...
[http://allc-news.blogspot.com/2009/02/blog-post_7638.html]

Результаты поиска в блогах для запроса [прогноз+курсов+акций] на 20090316

Торговля На Forex - Продажа Акций Лукойл Пиф | FOREX обзоры и ...
Все Индикаторы Forex - Курс Валют Для Украины Форекс Банк - Прогноз По Курсу Евро Торговля На Forex - Продажа Акций Лукойл Пиф Forex в Казахстане - Универсальные Товарные Биржи По Продаже Сыра На Экспорт Прибыльные Стратегии ...
[http://trend.wmzond.ru/2009/03/15/torgovlya-na-forex-prodazha-akcij-lukojl-pif-3/]

Форекс Банк - Прогноз По Курсу Евро | FOREX обзоры и аналитика
Напомним, 19 января нa заседании президиума правительства России сераскир экономического развития России Эльвира Набиуллина заявила, который курс доллара к рублю в 2009 году может построить 35,1 рубля. Ее прогноз был сразу но поставлен ...
[http://trend.wmzond.ru/2009/03/15/foreks-bank-prognoz-po-kursu-evro-2/]

Торговля На Forex - Продажа Акций Лукойл Пиф | FOREX обзоры и ...
суммы акций - 307,65 млн руб. (лидер - Удалой Никитич под управлением Тройки Коммуникация, отток 52,7 млн руб.). Фондовый биржа не внушает доверия частным Помогут ли реальному сектору деньги потребителей? ... Пара британский фунт/доллар выросла до 1,5409, так как индекс потребительского доверия Gfk в Великобритании в ноябре несколько превысил прогнозы экономистов. -Контакт в Лондоне: +44-20-7842-9464; MarketTalk@dowjones.com; перевод ПРАЙМ-ТАСС; +7 495 974 7664; ...
[http://trend.wmzond.ru/2009/03/15/torgovlya-na-forex-prodazha-akcij-lukojl-pif-2/]

Все Индикаторы Forex - Перспективы Рынка Акций Нефтяных Компаний В ...
В четверг снижение котировок на российском рынке акций имеет повально шансы продолжиться, считают аналитики Банка Москвы. По мнению их словам, главная движущая сила резкого подъема российского рынка вот вторник - рост цeн на нефть Яппи российского рынка в ближайшее ... Рейтинг Лучших Платформ На Форексе - Курсы Валют По Банкам Санкт-петербурга Все Индикаторы Forex - Перспективы Рынка Акций Нефтяных Компаний В России Русский Форекс - Прогноз Аналитиков В Отношении Евро ...
[http://trend.wmzond.ru/2009/03/14/vse-indikatory-forex-perspektivy-rynka-akcij-neftyanyx-kompanij-v-rossii-3/]

Рейтинг Лучших Платформ На Форексе - Курсы Валют По Банкам Санкт ...
Пиковый курс покупки европейской валюты - 45,7 руб./eврo, меньший курс продажи Курс доллара к рублю мелочно снизилсяЛатвия и Эстония готовы умереть за курсы своих валют: Эстония за неделю ИА REGNUM20.02.09 - Латвия и Чудь готовы умереть за курсы ... Доллар США торгуется с понижением против большинства основных валют, так как склонность инвесторов к риску несколько усилилась, что способствовало росту акций. Евро растет, несмотря на усиливающиеся ожидания снижения ключевой ...
[http://trend.wmzond.ru/2009/03/14/rejting-luchshix-platform-na-forekse-kursy-valyut-po-bankam-sankt-peterburga-6/]

lentaua.info » Архив сайта » Российский рынок акций открылся в минусе
Несмотря не позитивный внешний фон (в пятницу и фондовая Европа, и фондовая Америка закрылись на позитиве, сегодня Азия открылась ростом), российский рынок акций начал день в красной зоне. ... 9:26 Индекс SP 500 может в ближайшие месяцы упасть на 25% - Morgan Stanley; 9:25 Ученые обнаружили единственное в мире бессмертное животное; 9:23 По состоянию на 10:00 мск средний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 34,24/35,40 руб. 9:18 Лицей детям ...
[http://lentaua.info/?p=9978]

Русский Форекс - Прогноз Аналитиков В Отношении Евро | FOREX ...
Евро растет к доллару и иене Размер движения пары евро/доллар в четверг составит 1,2940-1,2760 - ФК Форекс Массавозьмите например ближащий матч и сделайте прогнозы по ленте, чей прогноз будет ближе к истине тот и прав будет Финам.RU12. 03.09 - получите ... Прибыльные Стратегии Форекс - Форум Лом Черного Метала Биржа Рейтинг Лучших Платформ На Форексе - Курсы Валют По Банкам Санкт-петербурга Все Индикаторы Forex - Перспективы Рынка Акций Нефтяных Компаний В России ...
[http://trend.wmzond.ru/2009/03/14/russkij-foreks-prognoz-analitikov-v-otnoshenii-evro-4/]

Прогноз курса валют в Украине на 2009 год. : Финансовый кризис 2009
Приводим результаты рассчета прогноза курса валют в Украине на 2009 год. Прогноз строится исходя из текущей экономической ситуации и положения ... ... Рынки акций в Европе 11 марта закрылись разнонаправленным движением основных индексов на фоне корпоративных новостей. В плюсе закрылись торги для представителей финансового сектора. Позитивно на стоимость акций Deutsche Bank AG и Barclays Plc. Индекс РТС снизился в среду более чем на 1 процент ...
[http://crisis-blog.ru/russia-ukraine/prognoz-kursa-valyut-2009.html]

Прогноз Тигипко. Доллар, дефолт и будущее банков // Мониторинг СМИ
Я уверен, что курс сейчас может быть стабилен - для этого есть все предпосылки. По итогам 2009 года торговый баланс Украины может быть бездефицитным. Учитывая кредит МВФ и золотовалютные резервы Нацбанка, курс гривны вполне возможно ... В любом случае, если государство будет выкупать часть акций банка, оно будет участвовать в управлении. Для этого не обязательно выкупать контрольный пакет. Даже владея 25% акций продуманной государственной политикой можно влиять на ...
[http://smi.liga.net/articles/IT091366.html]

Экономика РФ: текущая ситуация и среднесрочный прогноз. Власти ...
Если наши прогнозы верны, и к середине года начнёт работать стимулирование спроса в США, что вызовет временное улучшение ситуации в мировой экономике, а также на рынках акций и сырья /нефть может отскочить в район 60-80 долларов за баррель/ – то в ... если же речь пойдёт о новой волне кризиса в экономике, то означенный курс перевалит за 100 – причём из-за крайней степени неквалифицированности руководства Банка России даже такой прогноз выглядит довольно-таки оптимистично. ...
[http://www.bishelp.ru/ekonomika/mikro/detail.php?ID=78882]

Результаты поиска в блогах для запроса [метод+"box-counting"] на 20090316

Технология обработки данных в прогнозировании
Загальна задача нечіткого математичного програмування і метод її. розвязання на основі підмножини не домінуючих альтернатив…………………….563. 9.7. Багатокритеріальні задачі лінійного програмування як задачі нечіткого математичного ...
[http://allc-news.blogspot.com/2009/02/blog-post_7638.html]

Скользящая корреляция [090311_04]

В проведенном эксперименте исследовались изменения по корреляции в разных частях ряда. В предыдущих экспериментах (см. Корреляция по относительному изменению [090311_02] и Корреляция масштабированного относительного изменения [090311_03]) корреляция рассчитывалась за весь период тестирования (1000 последних дней), но не исследовалось как она меняется. В данном эксперименте смотрим на изменение зависимостей.

Здесь корреляция высчитывалась в каждом тестовом дне на основе данных предыдущих 20 дней. Всего тест проведен на 1000 последних дней. Зависимость показана только для Сбербанка.

Для сравнения на графики наложена линия (красным пунктиром) соответствующая уровню корреляции для всего тестового диапазона.

Общий вывод по эксперименту - зависимости постоянно меняются. Искать какую-либо закономерность на длительном диапазоне не получится. Придется оперировать короткими выборками.

См.: Относительное изменение, Корреляция

Корреляция масштабированного относительного изменения [090311_03]

В предыдущем эксперименте (см. Корреляция по относительному изменению [090311_02]) относительные изменения брались без масштабирования. На рисунке ниже повторяем его результаты.


В данном эксперименте произведем масштабирование данных. Только сделаем это без применения сигмоидного преобразования. Будем только делить на стандартное отклонение рассчитываемое с лагом в 10 дней. Результаты на рисунке ниже.


Отличия хотя и слабые, но заметно снижение зависимости.

См.: Относительное изменение, Корреляция, Масштабирование

Корреляция по относительному изменению котировок ММВБ [090311_02]

В данном эксперименте смотрим на связанность относительных изменений различных котировок закрытия ММВБ и некоторых мировых индексов. Оценку производим по корреляции. Ниже в таблице приведены данные для диапазона в 1000 последних дней.

	sber	sberp	sngs	rtkm	gmkn	msng	sibn	lkoh
sber	1,00	0,88	0,67	0,43	0,65	0,49	0,63	0,74
sberp	0,88	1,00	0,67	0,36	0,61	0,50	0,62	0,71
sngs	0,68	0,68	1,00	0,40	0,63	0,48	0,62	0,78
rtkm	0,39	0,37	0,39	1,00	0,42	0,32	0,39	0,43
gmkn	0,65	0,61	0,63	0,42	1,00	0,42	0,63	0,69
msng	0,48	0,49	0,48	0,34	0,42	1,00	0,47	0,49
sibn	0,62	0,62	0,62	0,40	0,63	0,48	1,00	0,75
eurusd	0,18	0,19	0,19	0,07	0,18	0,12	0,21	0,18
gbpusd	0,19	0,18	0,19	0,09	0,14	0,10	0,20	0,19
usdjpy	0,19	0,19	0,20	0,07	0,15	0,17	0,14	0,17
cac40	0,56	0,53	0,52	0,34	0,45	0,39	0,49	0,54
dax	0,51	0,49	0,50	0,35	0,44	0,38	0,45	0,49
micex	0,87	0,84	0,84	0,52	0,79	0,58	0,78	0,92
micex10index	0,86	0,85	0,87	0,52	0,77	0,58	0,75	0,88
nasdaq	0,28	0,28	0,34	0,16	0,23	0,20	0,22	0,22
sp500	0,29	0,29	0,34	0,16	0,25	0,22	0,25	0,24
djia	0,27	0,27	0,33	0,15	0,24	0,20	0,24	0,21
rtsi	0,80	0,77	0,76	0,49	0,73	0,52	0,74	0,84
gold	0,07	0,12	0,10	0,04	0,11	0,08	0,17	0,17
lkoh	0,75	0,71	0,78	0,42	0,69	0,49	0,75	1,00

Ниже на графиках даны срезы по таблице для каждой из исследуемых бумаг.








Практически все исследуемые бумаги имеют выраженную связанность (больше 0,5) с индексами ММВБ.

Все зависимости получились положительными. что свидетельствует об однонаправленном изменении.

Все бумаги имеют слабую связанность с валютами, золотом и американскими индексами.

Выбранный метод оценки имеет несколько недостатков. Среди них можно отметить - большой диапазон оценки (1000 дней) (за этот период наверняка зависимости менялись), не было применено масштабирование (на разных участках наверняка были разные амплитуды колебаний), ряды сравнивались без задержки во времени (по таким данным прогнозную модель не построить), оценка осуществлялась по корреляции (нельзя выявить криволинейные зависимости как в методе box-counting).

В дальнейших экспериментах можно будет исправить эти недостатки.

См.: Относительное изменение, Корреляция