понедельник, 1 июня 2009 г.

Скользящая отборочная для поиска глубины [090601_02].

В предыдущих экспериментах (см. Добавляем игру на падающем рынке [090601_01] и Подбор глубины тренда [090601_01]) осуществлялся поиск лучшей глубины на тестовой выборке. Но в реальности мы такого иметь не будем. Каждый день мы знаем только то что было раньше. В настоящем эксперименте в каждом тестовом дне бралась некоторая отборочная выборка предыдущих дней. На ней искалась глубина при которой профит модели будет максимальным. Найденная модель использовалась для выработки рекомендации для следующего тестового дня за текущим. Результаты получили следующие.


Тестовая выборка была 250 дней. Отборочная выборка была 50 дней. Глибина варьировалась в диапазоне от 10 до 100. На верхнем графике видим найденные лучшие глубины. На нижнем графике результат моделирования игры.
Результат слабый. Необходимо еще дорабатывать модель.

Комментариев нет: