понедельник, 1 июня 2009 г.

Подбор глубины тренда [090601_01]

В предыдущих экспериментах (см. Пример построения тренда и линий сопротивления [09..., Скользящий тренд [090528_01] и Моделирование игры на трендах и уровнях [090529_01...) было показано использование использование тренда и уровней сопротивления и поддержки для построения модели. Но в этих примерах все параметры были взяты фиксированно. Не было подбора наиболее оптимальных параметров.
В настоящем эксперименте постараемся подбирать глубину тренда. Уровни будем рассчитывать как и ранее по стандартному отклонению. Результаты ниже.









Эксперименты проводим лоя Лукойла на некотором тестовом диапазоне последних дней. Тестовые диапазоны были взяты следующие 25, 50, 100, 150, 200, 250 и 500 дней. Будем моделировать игру на разных глубинах расчета тренда. Глубины возьмем из диапазона от 10 до 200 дней.
Результаты представим в виде 2-х графиков. Верхний означает профит (прибыль модели на тестовом диапазоне). Для сравнения приводится уровень рынка (синий пунктир). На нижнем графике приводится результат работы лучшей модели в сравнении с рынком за тестовый период.
В результате получили на длинных тестах (100-500 дней) лучшая глубина соответствовала 31-33 дням. На коротких тестах (25 и 50 дней) глубина составила 25 дней.
Во всех экспериментах при снижении глубины (меньше 20 дней) было снижение качества. Снижение качества также происходило при увеличении глубины (за 100 дней). Пик наблюдался в диапазоне от 20 до 100 дней глубины.
Основываясь на этих данных можно сделать вывод о возможности построения реальной модели только придется подбирать лучшую модель на некоторой скользящей отборочной выборке.
В выбранной технологии выработки рекомендации к сожалению мы не работаем на падающем рынке. Она там постоянно выдает рекомендацию продавать. Но для того чтобы работать на падающем рынке придется менять уровни сопротивления и поддержки. Для этого необходима более универсальная модель. Вот и задание для следующих моделей.

Комментариев нет: