пятница, 29 мая 2009 г.

Скользящий тренд [090528_01]

В предыдущем эксперименте (см. Пример построения тренда и линий сопротивления [09...) находился тренд для некоторого ряда. Была построена прямая наиболее близкая к ряду. Но применимость тех данных мала.
В настоящем эксперименте будем брать только "хвост" тренда. Будем рассчитывать тренд в каждом тестовом дне (скользим по тестовой выборке) по нескольким предыдущим дням выборки на глубину погружения. Дополнительно вычисляем уровни сопротивления и поддержки как и в предыдущем эксперименте.


Для лучшего понимания добавлен третий график. На нем отображаем направление тренда (растущий или падающий) по коэффициенту из регрессионного уравнения.

Если работать только на растущем тренде (см. Линейная регрессия времени и цены), то можно увидеть точки покупки (ниже поддержки) и продажи (выше сопротивления).

Комментариев нет: