среда, 8 октября 2008 г.

Регрессия на основе нелинейного преобразователя методом гусеница со сглаживанием

Как уже обещалось (см. Планы на 8 октября и далее по экспериментам 23 модели.) проведён эксперимент с нелинейным преобразователем. Настоящий эксперимент основан на предыдущем (см. Линейная регрессия со сглаживаниями.). Линейный преобразователь заменён нелинейным. Дополнительно для нелинейного преобразователя генерировался случайным образом коэффициент удалённости. Как и ранее лучшие результаты отбирались и приводятся на диаграммах ниже.




Как видно из диаграмм результаты настоящей модели лучше. Даже корреляция поднялась по всем инструментам выше 0,2. Процент угадывания знака поднялся по всем выше 58%. И это все на периоде в один год. Результаты обнадёживают. Гипотеза подтвердилась. Теперь можно приступать к оптимизации модели.

Комментариев нет: