вторник, 7 октября 2008 г.

Линейная регрессия со сглаживаниями.

Проведено 1000 испытаний. В испытании для инструмента случайным образом для каждого инструмента генерировались сглаживания для входов и сглаживание для выхода из диапазоне от 0.01 до 1. В качестве входов использовались сами-же инструменты (все 7 бумаг) только с опаздыванием на один день. Дополнительно случайно подбиралась глубина для расчёта коэффициентов линейной регрессии (корреляция, среднее и стандартное отклонение). По коэффициентам сглаживания рассчитывались сглаживания для входов и выхода. Далее вычислялись относительные изменения от сглаженных рядов. Затем в цикле формировали рекомендации для каждого тестового дня. Для формирования рекомендации методу линейной регрессии отдавали относительные изменения сглаженных входов, относительное изменение сглаженного выхода и глубину. Далее высчитывали качество по корреляции и количеству угаданных знаков на всей тестовой выборке. И так делали для каждого инструмента.

Результаты полученные во всех испытаниях свели в таблицу и нашли наибольшие значения которые и представляем в виде двух диаграмм.



Для сравнения необходимо взять результаты эксперимента Линейная регрессия методом "гусеница" в котором брались только предыдущие значения для регрессионного восстановления ряда. Как не трудно заметить результаты нынешнего эксперимента лучше.
Причём по всем инструментам модель находится в зоне положительной доходности (см. Анализ доходности).

Комментариев нет: