Нынче пятница 3 октября. Смотрим, что компьютер нам спрогнозировал на сегодня.
Сбербанк Пр. и Газпромнефть должны подняться. Сбербанк, Норникель, Лукойл и Ростелеком должны упасть.
Прогноз в табличном виде и детальный отчёт в виде PDF файла смотреть ниже.
пятница, 3 октября 2008 г.
Подробнее [PDF]
четверг, 2 октября 2008 г.
Прогноз курсов акций на 02.10.2008
Сегодня четверг, 2 октября. Смотрим, что компьютер нам спрогнозировал на сегодня.
Сбербанк, Сбербанк Пр., Лукойл и Газпромнефть должны подняться. Норникель и Ростелеком должны упасть.
Прогноз в табличном виде и детальный отчет в виде PDF файла смотреть ниже.
Сбербанк, Сбербанк Пр., Лукойл и Газпромнефть должны подняться. Норникель и Ростелеком должны упасть.
Прогноз в табличном виде и детальный отчет в виде PDF файла смотреть ниже.
среда, 1 октября 2008 г.
Корреляция с предыдущими относительными изменениями
Проведён очередной эксперимент (модель № 23) по анализу корреляционной зависимости от относительных изменений в предыдущем дне. Результаты находятся в таблице ниже. Каждая строка из таблицы соответствует корреляционным коэффициентам выбранного инструмента к соответствующим инструментам в предыдущем дне обозначенным в столбцах. Для большей наглядности таблица продублирована в виде столбчатой диаграммы ниже.
Как видно из таблицы корреляционная связь очень низкая и находится в пределах 0,25. Это очень мало для построения регрессионной модели.
| Сбербанк | Сбербанк Пр. | Норникель | Лукойл | Ростелеком | Сургутнефтегаз | Газпромнефть | |
| Сбербанк | -0,11 | +0,06 | -0,13 | +0,06 | +0,06 | +0,00 | -0,04 |
| Сбербанк Пр. | -0,10 | +0,07 | -0,09 | +0,09 | -0,01 | +0,03 | -0,03 |
| Норникель | +0,04 | +0,12 | +0,07 | +0,13 | -0,03 | +0,09 | +0,09 |
| Лукойл | -0,23 | -0,11 | -0,09 | +0,01 | -0,01 | -0,11 | -0,11 |
| Ростелеком | +0,05 | -0,00 | -0,19 | +0,02 | -0,03 | +0,03 | +0,03 |
| Сургутнефтегаз | -0,10 | +0,08 | -0,03 | +0,11 | +0,04 | +0,03 | -0,01 |
| Газпромнефть | +0,05 | +0,15 | +0,07 | +0,18 | +0,11 | +0,15 | +0,13 |
Как видно из таблицы корреляционная связь очень низкая и находится в пределах 0,25. Это очень мало для построения регрессионной модели.
Анализ корреляции (совместной связанности) курсов акций.
В рамках 23 модели проведены исследования линейных корреляций относительных изменений курсов 7-и бумаг из нашего списка. Данные рассчитаны на периоде в один год по сегодняшнее число. Результаты представлены в таблице ниже и продублированы на графике.
Нетрудно увидеть высокую скоррелированость некоторых инструментов. Значит в большом количестве случаев они ведут себя одинаково. Но есть отдельный инструмент (Ростелеком) который показывает низкую связь с другими бумагами.
Нетрудно увидеть высокую скоррелированость некоторых инструментов. Значит в большом количестве случаев они ведут себя одинаково. Но есть отдельный инструмент (Ростелеком) который показывает низкую связь с другими бумагами.
| Сбербанк | Сбербанк Пр. | Норникель | Лукойл | Ростелеком | Сургутнефтегаз | Газпромнефть | |
| Сбербанк | +1,00 | +0,93 | +0,52 | +0,76 | +0,20 | +0,82 | +0,63 |
| Сбербанк Пр. | +0,93 | +1,00 | +0,53 | +0,78 | +0,18 | +0,86 | +0,65 |
| Норникель | +0,52 | +0,53 | +1,00 | +0,56 | +0,29 | +0,54 | +0,46 |
| Лукойл | +0,76 | +0,78 | +0,56 | +1,00 | +0,21 | +0,88 | +0,69 |
| Ростелеком | +0,20 | +0,18 | +0,29 | +0,21 | +1,00 | +0,12 | +0,19 |
| Сургутнефтегаз | +0,82 | +0,86 | +0,54 | +0,88 | +0,12 | +1,00 | +0,69 |
| Газпромнефть | +0,63 | +0,65 | +0,46 | +0,69 | +0,19 | +0,69 | +1,00 |
Линейные статистические характеристики
В рамках исследований 23 модели публикую результаты расчёта статистических характеристик. Результаты даны для периода в 1 год по сегодняшний день и представлены в таблице ниже. Результаты для относительных изменений продублированы в графиках ниже таблиц.
| Инструмент | Абсолютные значения | Относительные изменения | |||||
| Максимум | Минимум | Среднее | Максимум | Минимум | Среднее | Отклонение | |
| Сбербанк | 109,90 | 32,55 | 83,08 | 35,15% | -21,72% | -0,29% | 3,82% |
| Сбербанк Пр. | 76,15 | 14,72 | 53,13 | 47,73% | -30,73% | -0,31% | 4,68% |
| Норникель | 7620,50 | 3051,00 | 6161,27 | 8,45% | -15,47% | -0,17% | 3,17% |
| Лукойл | 2686,00 | 1366,00 | 2045,90 | 27,05% | -12,83% | -0,06% | 3,30% |
| Ростелеком | 301,49 | 182,51 | 271,05 | 5,58% | -16,29% | -0,12% | 2,01% |
| Сургутнефтегаз | 34,15 | 14519,00 | 25,03 | 45,34% | -19,21% | -0,28% | 4,18% |
| Газпромнефть | 190,10 | 95,00 | 141,46 | 16,85% | -9,40% | 0,10% | 2,89% |
Анализ доходности
Как уже анонсировалось ранее публикую результаты анализа теоретической и практической доходности модели.
Анализ теоретической доходности [PDF]
Анализ практической доходности [PDF]
В отчётах хорошо видно какой уровень доходности можно получить на разном качестве модели. Показан разрыв между теоретической и практической доходностью.
Изучайте.
Анализ теоретической доходности [PDF]
Анализ практической доходности [PDF]
В отчётах хорошо видно какой уровень доходности можно получить на разном качестве модели. Показан разрыв между теоретической и практической доходностью.
Изучайте.
Прогноз курсов акций на 01.10.2008
Сегодня среда, 1 октября. Первый день октября. Смотрим, что компьютер нам спрогнозировал на сегодня.
Лукойл и Ростелеком должны подняться. Сбербанк, Сбербанк Пр., Норникель и Газпромнефть должны упасть.
Прогноз в табличном виде и детальный отчет в виде PDF файла смотреть ниже.
Лукойл и Ростелеком должны подняться. Сбербанк, Сбербанк Пр., Норникель и Газпромнефть должны упасть.
Прогноз в табличном виде и детальный отчет в виде PDF файла смотреть ниже.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
