Ранее поднимался вопрос о моделировании реальной игры (см.
ОБСУЖДЕНИЕ). Дело в том, что в существующей модели не учитываются такие риски, как невозможность реализоваться в следующем дне по курсу закрытия предыдущего. Т.е окно максимума и минимума курса в следующем дне зачастую уходит за пределы курса закрытия в предыдущем. Кажется биржевики это называют "гэпом". А в существующей модели заявки ставятся по курсу закрытия предыдущего дня. Кроме того в существующей модели не учитывается комиссия. Все эти риски могут оказать существенное влияние на игру при использовании данной технологии прогнозирования направления изменения курса.
На днях проведены два эксперимента.
В первом эксперименте анализировалась теоретическая доходность модели при разном качестве (вероятности угадывания знаков). Теоретическая доходность - это та доходность которая может быть получена от модели при отсутствии рисков не реализоваться в следующем дне и при отсутствии комиссии. Именно такие теоретические выкладки представлены в ежедневных отчетах прилагаемых к прогнозам. Расчет производился для всех прогнозируемых бумаг. Результаты оказались очень интересными.
Во втором эксперименте в модель был добавлен учет рисков по невозможности реализоваться в следующем дне в связи с уходом окна максимума-минимума курса и добавлен учет комиссии. Результаты в виде графиков были наложены на теоретические, полученные в предыдущем эксперименте. В итоге прояснилось насколько риск нереализации в следующем дне снижает доходность модели и какой уровень качества должен быть у модели, чтобы эффективно играть.
В обоих экспериментах моделировалась игра на разных уровнях качества на отрезке в один год.
В настоящее время отчеты по двум этим экспериментам находятся на оформлении. Скорее всего завтра выставлю оба этих отчета в блоге.
Подробнее [PDF]
