В данном эксперименте исследуем зависимость от предыдущих значений между разными бумагами. Исследуем курс закрытия приведенный к относительному изменению и нормированный по стандартному отклонению с лагом 10.
Корреляция очень слабая. Для всех есть выделяющаяся зависимость от трех ведущих американских индексов (nasdaq, s&p500 и djia).
Комментариев нет:
Отправить комментарий