В предыдущем эксперименте на тестовой выборке искали модель с лучшей доходностью. Было выражено сомнение в том, что полученная модель не будет применима в будущих периодах.
В этом эксперименте проверяем это сомнение. Выбираем тестовую выборку 200 последних дней. Шагаем по дням. В каждом дне сначала ищем лучшую модель на предшествующем периоде в 500 дней. Далее применяем найденную модель к текущему дню. В результате имеем реальную работу по модели.
Результаты представлены на графиках выше.
Ни для одной из бумаг не удалось получить хорошего результата. Это означает одно - крайнее переобучение модели.
Этот путь тупиковый.
Но некоторые выводы можно сделать.
Комментариев нет:
Отправить комментарий