Итак. В предыдущем эксперименте прогнозная модель имела одно грубое допущение. Она всегда могла реализоваться по среднему предыдущего дня.
В настоящей модели это допущение устранено. Если среднее предыдущего при покупке ниже low или при продаже выше чем high текущего дня, то сделки в текущем дне не происходит. Значит не попали в окно.
Как видно из графиков. Результат очень плохой. Такую модель нельзя использовать.
Основная проблема - сложно реализоваться в следующем дне.
Комментариев нет:
Отправить комментарий