четверг, 19 февраля 2009 г.

Строим модель на прогнозах [090219_06]


В предыдущем эксперименте мы увидели, что есть зависимость изменения среднего от предыдущих закрытия, открытия и разницы между ними. Теперь строим модель которая дает рекомендацию в начале дня и работает по средним значениям.

В верхнем ряду графиков представлена зависимость, а в нижнем ряду смоделирована игра по соответствующим рекомендациям.

Как видно из результатов лучше всех проявила себя модель прогнозирующая направление изменения среднего из разницы между закрытием и средним предыдущего дня.

Не стоит обольщаться столь высоким результатом. В этой модели есть очень сильное упрощение. Все сделки по покупке-продаже акций производятся по среднему из предыдущего дня. И в модели предполагается, что сделка происходит в любом случае.

Это упрощение будет устранено в следующих опытах.

Но уже сейчас видно, что существует возможность предсказать направление следующего дня.

Комментариев нет: