Если предположить, что изменение параметров модели минимально на некотором диаппазоне ряда, то можно смоделировать биржевую игру на длительном ряде пошагово расчитывая модель, производя прогноз по модели и переходя к новому шагу.
Детально процедура выглядит следующим образом:
1. Переходим к новому элементу ряда;
2. Берем обучающую выборку из ряда отложенную от текущего элемента назад некоторое количество элементов (на глубину обучающей выборки);
3. На этой обучающей выборке расчитываем модель;
4. По расчитанной модели строим прогноз для текущего дня;
5. Переходим к началу цикла.
В результате получаем прогнозы для всего ряда.
Комментариев нет:
Отправить комментарий