Эксперимент MM_006_MOD_GM_PR_SGL
В связи с переориентацией на прямое сглаживание проводим эксперимент по обоснованию использования прямого сглаживания в качестве ориентира для прогноза как это делалось ранее для обратного сглаживания.
В качестве уровня сделки выбираем курс закрытия в предыдущем дне.
Результат видим на графике.
Как и для обратного сглаживания видим, что модель работает и можно отказаться от обратного сглаживания.
пятница, 22 июня 2007 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий