Теперь оптимизируем не среднеквадратическое отклонение, а угадывание знака отклонения. Результыты ниже.
Очень интересный результат. Масса маленького слала отрицательной. Знаков угадывает больше 70%.
Доходность стала положительной. На 200 днях 60% прироста портфеля. Но это пока регрессия.
Коэффициенты усиления сигналов.
Очень интересный результат. Первый результат, где положительная доходность.
Делаем дальше.
Комментариев нет:
Отправить комментарий