Выбор типа оптимизации.

По результатам предыдущих экспериментов (Подбираем в генетике параметры с ограничениями (оп..., Оптимизируем по знакам с ограничениями, Оптимизируем по доходности с ограничениями) можно сделать выбор в пользу оптимизации по доходности. Так и поступим в дальнейших экспериментах.

С этого момента переходим к оптимизации по доходности.

Подбираем в генетике параметры с ограничениями (оптимизация по среднеквадатическому оклонению)

Эксперимент MM_008.1.1

Переделываем старый эксперимент с оптимизацией по среднеквадратическому отклоенению с ограничением.

Оптимизируем по знакам с ограничениями

Эксперимент MM_008.2.1

Тепрь снова пересчитываем эксперимент по оптимизации по знакам с ограничением.

Оптимизируем по доходности с ограничениями

Эксперимент MM_008.3.1

В связи с возникновением резонанса вводим ограничение на коэффициенты. Теперь не дадим им выскакивать за диаппазоны от 0 до 1 для масс, жескости, вязкости, и от -1 до +1 для усилений внешних сигналов.

Делаем просто при помощи функции logsig.

Результаты ниже.

Сигнал без резонанса.

Приемлемая доходность.

Усиление в диаппазоне.

Оптимизируем по доходности

Эксперимент MM_008.3

Теперь оптимизируем среднюю дневную доходность. Результаты ниже.

В виду отрицательного значения вязкости среды возникает резонанс.



Доходность положительная.


Как видно из результатов, возникает побочное явление в виде резонанса координат малого тела.

Выход один - ставить ограничитель на геном.

Оптимизируем по знакам

Эксперимент MM_008.2

Теперь оптимизируем не среднеквадратическое отклонение, а угадывание знака отклонения. Результыты ниже.



Очень интересный результат. Масса маленького слала отрицательной. Знаков угадывает больше 70%.




Доходность стала положительной. На 200 днях 60% прироста портфеля. Но это пока регрессия.



Коэффициенты усиления сигналов.

Очень интересный результат. Первый результат, где положительная доходность.
Делаем дальше.

Подбираем в генетике параметры

Эксперимент MM_008.1_MOD_ELEM_MM_ALL_INSTR

Оптимизируем генетикой. Результаты ниже.


Как не трудно заметить, сильно увеличился малый груз и стал в два раза больше основного груза. Сильно увеличились коэффициенты жесткости пружины и вязкости среды.





Доходность модели стала выше, но не на много. Все равно в отрицательной плоскости.





Для информации представлены коэффициенты передачи сигналов от различных внешних источников.