среда, 18 марта 2009 г.

Совершенствование метода box-counting

Вводим поправочный коэффициент, где - размерность входа.


Таким образом имеем:
.

В этом методе можно искать оптимальное кол-во входов.

Пример:

Берем последние 500 дней Лукойла. Высчитываем из них относительное изменение. Берем разное количество задержек по методу "гусеница". Рассчитываем оценку двумя методами с перспективой построения прогнозной модели вычисляющую следующее изменение за серией задержек. Результаты представлены на графике.

Здесь по оси абсцисс отложены задержки.
В стандартном методе (показано синим) график постоянно растущий. В новом методе максимум соответствует 5 задержкам. Таким образом делаем вывод, что для построения модели прогнозирующей следующее изменение необходимо брать пять предыдущих.

См.: Метод box-counting

Комментариев нет: