четверг, 11 сентября 2008 г.

Экспорт котировок с РБК. Список разделов.

№ п/п Наименование Адрес
1 CBOT - 10 Yr Note Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/cbot.3.shtml
2 CBOT - 2 Yr Note Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/cbot.11.shtml
3 CBOT - 30 Day Fed Funds Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/cbot.15.shtml
4 CBOT - 30 Yr Bonds Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/cbot.2.shtml
5 CBOT - 5 Yr Note Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/cbot.9.shtml
6 CME - JGB Futures http://export.rbc.ru/expdocs/cme.17.shtml
7 ECB Deposit Facility http://export.rbc.ru/expdocs/ecb.1.shtml
8 FOREX (19 валют, срезы 5 минут) http://export.rbc.ru/expdocs/forex.9.shtml
9 FOREX (45 пар валют) http://export.rbc.ru/expdocs/forex.0.shtml
10 Fed Funds Volume http://export.rbc.ru/expdocs/ucb.0.shtml
11 ICE - Brent Crude Oil Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/ipe.0.shtml
12 ICE - Unleaded Gas Oil Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/ipe.2.shtml
13 LIFFE - 10 Yr Dollar Swapnote Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/liffe.10.shtml
14 LIFFE - 10 Yr Euro BUND Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/liffe.11.shtml
15 LIFFE - 10 Yr Euro Swapnote Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/liffe.12.shtml
16 LIFFE - 2Yr German Note Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/liffe.21.shtml
17 LIFFE - Barley Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/liffe.3.shtml
18 LIFFE - Cocoa Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/liffe.2.shtml
19 LIFFE - Coffee Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/liffe.5.shtml
20 LIFFE - Wheat (T) Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/liffe.4.shtml
21 LIFFE - White Sugar Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/liffe.1.shtml
22 LME - неофициальные цены http://export.rbc.ru/expdocs/lme.1.shtml
23 LME - официальные цены http://export.rbc.ru/expdocs/lme.0.shtml
24 LME - складские запасы http://export.rbc.ru/expdocs/lme.2.shtml
25 LME - торговая сессия http://export.rbc.ru/expdocs/lme.3.shtml
26 NYBOT - Cocoa Futures http://export.rbc.ru/expdocs/nybot.4.shtml
27 NYBOT - Coffee C Futures http://export.rbc.ru/expdocs/nybot.1.shtml
28 NYBOT - Sugar No. 11 (World) Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/nybot.5.shtml
29 NYBOT - Sugar No. 14 Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/nybot.0.shtml
30 NYMEX - Gold Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/nymex.6.shtml
31 NYMEX - Heating Oil Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/nymex.3.shtml
32 NYMEX - Light Sweet Oil Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/nymex.1.shtml
33 NYMEX - Natural Gas Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/nymex.4.shtml
34 NYMEX - Palladium Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/nymex.5.shtml
35 NYMEX - Platinum Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/nymex.8.shtml
36 NYMEX - REBCO Oil Futures http://export.rbc.ru/expdocs/nymex.13.shtml
37 NYMEX - Silver Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/nymex.7.shtml
38 NYMEX - Unleaded Gas Fut. http://export.rbc.ru/expdocs/nymex.2.shtml
39 US Discount Rate http://export.rbc.ru/expdocs/ucb.1.shtml
40 Индексы ПИФов http://export.rbc.ru/expdocs/index.4.shtml
41 Индексы от РБК http://export.rbc.ru/expdocs/rbc.0.shtml
42 Капитализация http://export.rbc.ru/expdocs/mcap.0.shtml
43 Капитализация Bloomberg http://export.rbc.ru/expdocs/mcap.1.shtml
44 Курсы ЦБ для таможенных пошлин http://export.rbc.ru/expdocs/cb.4.shtml
45 Курсы ЦБ по металлу http://export.rbc.ru/expdocs/cb.1.shtml
46 Курсы валют ЦБ http://export.rbc.ru/expdocs/cb.0.shtml
47 ММВБ - фьючерсы МБК http://export.rbc.ru/expdocs/micex.14.shtml
48 ММВБ futures (валюта) http://export.rbc.ru/expdocs/micex.3.shtml
49 ММВБ СЭЛТ http://export.rbc.ru/expdocs/selt.0.shtml
50 МФБ http://export.rbc.ru/expdocs/mse.0.shtml
51 Мировые фондовые индексы http://export.rbc.ru/expdocs/index.0.shtml
52 Остатки денежных средств http://export.rbc.ru/expdocs/cb.2.shtml
53 Отраслевые индексы УРАЛСИБ http://export.rbc.ru/expdocs/usib.0.shtml
54 РТС ADR http://export.rbc.ru/expdocs/rts.7.shtml
55 РТС Board http://export.rbc.ru/expdocs/rts.6.shtml
56 РТС FORTS опционы http://export.rbc.ru/expdocs/rts.9.shtml
57 РТС FORTS фьючерсы http://export.rbc.ru/expdocs/rts.8.shtml
58 РТС Биржевой http://export.rbc.ru/expdocs/rts.4.shtml
59 РТС Еврообл. http://export.rbc.ru/expdocs/rts.12.shtml
60 РТС Классический http://export.rbc.ru/expdocs/rts.1.shtml
61 РТС Обл. Биржевой http://export.rbc.ru/expdocs/rts.11.shtml
62 РТС Обл. Классический http://export.rbc.ru/expdocs/rts.3.shtml
63 РТС-10 http://export.rbc.ru/expdocs/rts.5.shtml
64 Российские фондовые индексы http://export.rbc.ru/expdocs/rusindex.0.shtml
65 С-Пб Акции http://export.rbc.ru/expdocs/spbex.0.shtml
66 С-Пб Срочный рынок http://export.rbc.ru/expdocs/spbex.4.shtml
67 СПВБ futures http://export.rbc.ru/expdocs/spbvb.3.shtml
68 СПВБ Акции http://export.rbc.ru/expdocs/spbvb.0.shtml
69 СПВБ ГИО http://export.rbc.ru/expdocs/spbvb.1.shtml
70 СПВБ НДЦ-Обл. http://export.rbc.ru/expdocs/spbvb.25.shtml
71 СПВБ РДЦ-Обл. http://export.rbc.ru/expdocs/spbvb.17.shtml
72 СПВБ СЭЛТ http://export.rbc.ru/expdocs/spbvb.4.shtml
73 СПВБ корп. обл. http://export.rbc.ru/expdocs/spbvb.5.shtml
74 СПВБ опционы http://export.rbc.ru/expdocs/spbvb.7.shtml
75 ФБ "С-Пб" Газпром http://export.rbc.ru/expdocs/rts.2.shtml
76 ФБ ММВБ futures (акции) http://export.rbc.ru/expdocs/micex.4.shtml
77 ФБ ММВБ Акции http://export.rbc.ru/expdocs/micex.0.shtml
78 ФБ ММВБ ГосОбл. http://export.rbc.ru/expdocs/micex.1.shtml
79 ФБ ММВБ НегосОбл. http://export.rbc.ru/expdocs/micex.2.shtml
80 ФБ ММВБ ПИФы http://export.rbc.ru/expdocs/micex.12.shtml
81 ФБ ММВБ РЕПО Акции http://export.rbc.ru/expdocs/micex.7.shtml
82 ФБ ММВБ РЕПО Обл. http://export.rbc.ru/expdocs/micex.11.shtml
83 ФБ ММВБ РПС Акции http://export.rbc.ru/expdocs/micex.5.shtml
84 ФБ ММВБ РПС Обл. http://export.rbc.ru/expdocs/micex.10.shtml
85 ФБ ММВБ фьючерсы на Индекс ММВБ http://export.rbc.ru/expdocs/micex.15.shtml

Источник http://export.rbc.ru/
на 15:55 1 коммент.

Модель № 23. Центральная страница.

Здесь собираем все проработки по 23 модели.

Экспорт котировок.
11.09.2008 Экспорт котировок с РБК. Список разделов.
11.09.2008 Экспорт котировок с РБК. Акции ММВБ.
11.09.2008 Экспорт котировок с РБК. Мировые фондовые индексы.
11.09.2008 Экспорт котировок с РБК. Российские фондовые индексы.

12.09.2008 Экспорт котировок с Финам. Разделы экспорта.
12.09.2008 Экспорт котировок с Финам. Forex.
12.09.2008 Экспорт котировок с Финам. Все котировки. [PDF] [ODS] [XLS]

30.09.2008 Анонс. Анализ отличий теоретической и практической доходности модели.
30.09.2008 Оценка попадания закрытия в окно следующего дня.
01.10.2008 Анализ доходности. [PDF] [PDF]
01.10.2008 Линейные статистические характеристики.
01.10.2008 Анализ корреляции (совместной связанности) курсов акций.
01.10.2008 Корреляция с предыдущими относительными изменениями.
03.10.2008 Простая линейная регрессионная модель.
03.10.2008 Линейная регрессия методом "гусеница".
03.10.2008 Линейная регрессия методом "гусеница" (2 предыдущих дня).
03.10.2008 Линейная регрессия методом "гусеница" (3 предыдущих дня).
03.10.2008 Линейная регрессия методом "гусеница" (4 предыдущих дня).
03.10.2008 Линейная регрессия методом "гусеница" (5 предыдущих дней).
03.10.2008 Линейная регрессия методом "гусеница" (6 предыдущих дней).
06.10.2008 Линейная регрессия методом "гусеница" (7 предыдущих дней).
06.10.2008 Итог по линейному гусеничному прогнозированию.
07.10.2008 Линейная регрессия со сглаживаниями.
08.10.2008 Планы на 8 октября и далее по экспериментам 23 модели.
08.10.2008 Регрессия на основе нелинейного преобразователя методом гусеница со сглаживанием.
на 11:36 0 коммент.

Прогноз на 11.09.2008

sber - up
sberp - up
gmkn - down
lkoh - up
rtkm - up
sibn - up

Подробнее [PDF]
на 11:21 0 коммент.

среда, 10 сентября 2008 г.

Прогноз на 10.09.2008

sber - up
sberp - up
gmkn - up
lkoh - up
rtkm - down
sibn - up

Подробнее [PDF]
на 08:49 0 коммент.

вторник, 9 сентября 2008 г.

До кончания тестирования остается неделя.

До окончания тестирования остается неделя. Необходимо определяться с дальнейшей судьбой 22 модели. К настоящему времени 23 модель еще не готова. Скорее всего будем продолжать тестировать 22 модель до выхода новой.

Хотелось бы услышать другие мнения. Так что жду предложений.
на 12:21 0 коммент.

Пояснения в отчете.

В отчете добавлены разъяснения к таблицам.
на 12:19 0 коммент.

Очередной раз угадала все.

Прогноз на 8 сентября сбылся полностью по всем инструментам. Это уже 6-й раз за весь период тестирования.

Начался подъем качества модели. И это не только из-за того, что рынок стабилизируется. Все больше данных связанных с общим падением рынка попадает в обучающую выборку и модель все лучше адаптируется под падающий рынок. В ближайшее время должно подняться качество по отстающим моделям (Сбербанк Пр. и Норникель).
на 08:57 0 коммент.
Подписаться на: Сообщения (Atom)