Автором несколько лет ведутся исследования в области прогнозирования временных рядов в части применения к работе на фондовом рынке.
В 2008 году удалось получить первую работающую модель. В настоящий момент проводится тестирование.
Каждый день перед началом торговой сессии производится закачка котировок. Затем модель расчитывает прогнозы на текущий день. Потом результаты выставляются в блоге. Параллельно результаты вносятся в отчет который прикрепляется к прогнозам в виде PDF файла.
Цель проекта - создать действительно рабочую модель.
Автор не является финансистом. Поэтому выставляет результаты работы модели в блог. Надеюсь посетители блога знакомые с работой на фондовом рынке подскажут автору возможные проблемы применимости данной технологии.
Выдержки из переписки автора с посетителями блога публикуются в разделе ОБСУЖДЕНИЕ.
Этапы развития проекта находятся в разделе ИСТОРИЯ.
Список всех выданных за период тестирования прогнозов можно посмотреть в разделе ПРОГНОЗЫ.
Отчеты об обучении модели представлены в разделе ОБУЧЕНИЕ.
Описание модели дается в разделе МОДЕЛЬ.
В разделе РЕСУРСЫ приведены ссылки на различные источники.
Для связи с автором можно воспользоваться разделом КОНТАКТЫ.
пятница, 5 сентября 2008 г.
Подробнее [PDF]четверг, 4 сентября 2008 г.
среда, 3 сентября 2008 г.
вторник, 2 сентября 2008 г.
понедельник, 1 сентября 2008 г.
Библиотека с публикациями
Отредактирована библиотека с публикациями. Библиотека по адресу http://eav-prog.narod.ru/lib.htm.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
